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总结：IT支持部支持交易系统， FIX， SWIFT， 会计与结算技术支持部支持清算系统
证券行业信息化17_我的香港游记3_交易系统技术支持部_会计与结算技术支持部都干些什么?
距离上一篇过于了5个月,实在对不住很多听众。因为最近人生面临重大变故（详情以后再谈），所以一直没有冲动更新博客。那么，就继续描述我7年前在香港的经历吧。
我象走马观花般分别在“技术财务部”和“基础设施部”的片区的座位上坐了个吧礼拜左右后，我的办公座位终于挪到了楼上的“交易系统技术支持部”的片区里。
在之前的描述中我提到过，UBSA（好像还是有人没有意识到，一旦涉及到具体的名称，我一定是做了掩饰的）或者是所有这些外国券商的IT部门，都把业务系统技术支持小组放到业务部门一个办公区域内，这样更好的体现IT部的核心价值（为业务部门提供技术支持）。在一个数百平米的大办公间内，几长排的办公桌，坐着那些销售员和交易员（就像美国电影看到的一样）。
IT支持小组组长是个法国人（欧洲券商嘛，总要有点欧洲人才对）。非英语母语的人说出来的英语就是容易懂，所以我的蹩脚英语居然能够与Rafal对上话。西方人都是很友善的，基本是有求必应。他给我讲了他们组的基本职责和日常事务。（这个Rafal是个烟鬼，好几次在港府大楼外边看见他在墙角吸烟，总觉得这个场景怪怪的，可能国内顶多在大楼楼梯口抽烟，而不会跑到楼外边去。）
这个组基本上是围绕着OMS系统（就是Order Manage System），关于这个系统的运作方式在前边有详细的介绍。管理这个系统的IT就有5个，一个业务需求分析和项目管理（南美人，也是个小头目），两个负责桌面支持，一个负责FIX开发。
所谓FIX开发呢，主要是说很多基金公司都使用Bloomberg看行情，Bloomberg提供了FIX接口，这个接口可以通过二次开发接入到OMS系统中来。这样基金公司的基金经理们就不用打电话给券商的销售，在人工录入到OMS系统中，直接通过Bloomberg下单买卖股票。这是STP项目的核心内容之一。
关于FIX，是美国本世纪初开始逐渐获得垄断地位的一个专门针对证券交易信息交换的应用层的协议，例如一个固定的数据结构，哪个字段做什么用，都定义好了。
值得说明的是，FIX是美国完全在市场需求和各种解决方案中自然进化得来的一个数据交换标准协议，它与美国证券市场的完全的自由开发的特征相适应的（例如，场内交易、场外交易、不同的交易所、没有统一的证券登记机构等等）。而我们国内的证券市场一开始就是封闭的、单一的、业务行为被严格约束的市场。本世纪初，在互联网浪潮中，好像从美国引进FIX协议就代表着时髦和先进。证券业协会技术分会还组织了很多研讨之类的，呵呵，真的有点“外国的月亮比中国圆”的感觉。
提到FIX就必须提到SWIFT，FIX主要用在证券行业的交易信息交换上，而SWIFT主要用在资金结算上，资金划转信息的交换协议。很多人搞不清两者的区别，特别是FIX协议把手也伸到了资金清算信息交换上，与SWIFT出现的少许重叠，就更让一些人产生既然都有这个了，为什么还要那个的疑问。呵呵。与国际接轨，就必然用这两个协议去接轨。
这个“交易系统技术支持部”还有一个人专门搞Sophis系统，一个投资组合风险管理软件，属于中台系统。券商的自营业务对某些股票组合进行投资时，这个系统计算风险值（VAR）并提出警告或者控制交易。我印象最深的是，他每天要手工导入当天所有的自营交易流水（一个TXT文件），外国系统间的自动化程度可想而知。这个人只做Sophis，还能二次编程。我一直在说一个现象，发达国家券商的IT部一个岗位只做很纯粹的一个可能很深的专业，不象我们什么都依赖供应商，什么都是通才。
今天就走马观花的讲讲吧。
几天后，我又去了“会计与结算技术支持部”。IT组的组长是个澳洲大叔Tom（倒不是年龄大，就是态度上和蔼可亲象个大叔的样子），在Lazi离开UBSA后Tom成了IT部的Head（不要想看“Head”这个词，如果内头衔有这个词，你的收入一定是普通文员收入的100倍以上，以前我在一个公司做IT Manager，拿10倍文员的薪水，我走了后，又去了一个曾经的同事做IT Head，拿10倍我的薪水，呵呵，还是那句话，你的收入与你的岗位无关，而是与谁在这个位置上有关。可能你感到了酸酸的语气，唉！确实心里酸酸的。真他妈没意思…）。Tom一口澳洲英语，很难懂，反正也哼哼哈哈的应付过去了。
这个“会计与结算技术支持部”可不得了，是除了打人海战术的“基础设施部”以外最大的一个IT小组。这可能与西方券商清算过程异常繁杂有关。
基础的系统是Nova系统，一个管理每个客户的现金和资产头寸（就是余额的意思，我在银行开始一直不明白为什么把现金余额叫做现金头寸）的系统。我一再强调，在国内的券商，普通股民的交易系统和清算系统是合在一起的，就是柜台系统。
股民下单，报盘到交易所，再反馈给股民，这是基本的交易功能，通过恒生（金证）柜台系统完成；股民的现金头寸、股票头寸、与银行的三方存管数据划转也是通过同一套集中柜台系统完成。而在国外，因为都是大机构户，所以交易用OMS系统，清算用Nova系统。
也许你要问，为什么不象我们中国学习，用一个系统解决一切问题。呵呵。这个跟历史沿革有关，西方证券市场2、300年，他们的IT系统都是适应他们那套业务开展方式的。这就是中西差异。不过好像近几年，我们越来越不认为它们的东西就一定是好的东西了。没有最好的，只有最合适的。所谓“中国模式”就是不照般别人的东西，只探索适合自己的东西。（又在上政治课了！：））
OMS系统的交易数据如何进入Nova，是一个大问题，也是STP项目的核心问题之一。目前是OMS导出txt文件，再手工导入Nova系统完成的。
Nova获得每天的交易数据后，计算每个客户应有的现金和股票头寸，其实这就是我们柜台系统每天晚上做的清算过程。然后，每个客户要打印对账单，第二天邮寄给客户。打印和邮寄这个工作不是可有可无的工作，在西方的法律中，这种告知责任是券商必须履行的核心法律义务之一。
因为可能某个大的基金的单子需要几天才能完成，那么Nova要知道全部完成后才去触发交割的动作。
资金的最终归宿还是在银行那边，所以Nova要通过SWIFT与发生业务的客户划转资金（想想我们的三方存管，业务简单得让人羡慕。当然不排除大机构可能与券商独立的进行资金划转，但这在以散户居多的中国股市中，不是主流，也没有固定的资金清算模式。在中国的证券法规们中，几十亿的大机构与几千的小散户是相同的，我认为这是中国证券法规的一个大大的问题。好象有点杞人忧天的感觉，这种“大事”又岂是我们小人物关心的东西呢。肉食者谋之又何间焉。不过话讲回来，既然是匿名的博客文章，就是要什么炮都放！）
Nova还要与香港登记公司的系统相连，它们也有类似我们法人清算的业务内容。呵呵，负责这个岗位是一个南亚模特级的大美女，跟我讲了一下午，确实很漂亮，还有强烈的香水，印象极为深刻。
让我想想，还有什么没讲的。
对了，还有Nova系统的系统管理员，一位小姑娘，分配权限，和系统安装等桌面支持工作。
还有3个开发人员，其中一个憨厚老实友善的澳洲大小伙Smith。反正感觉，我们上海去的人，他们都特别尊敬，有个好大的光环套在“中国”上边，一个更大的光环套在“上海”头上。香港人怕上海抢他们金融中心地位，在我们看来我们还远远落后于香港，但在香港人看来那种明天就会被上海赶上的感觉十分十分的强烈。要知道那可是7年前的感受哦，现在香港人可能已经被上海边缘化了。（G2的概念可不是几个西方人的看法，认为中国与美国共管世界的人在西方十分普遍。）
Smith负责Nova系统的业务需求分析，用很多的Viso图把清算业务要素和流程都画出来。他是STP项目的核心成员。外国人做事好专业好踏实的，当然工资高，所以人力成本也高。
另外还有个专门做数据总线编程的香港工程师，听说是英国名牌大学计算机系研究生毕业，在一个EAI软件平台（现在升级了概念叫SOA了）上做开发。做很多的“适配器”放到不同的业务系统（OMS，Nova）中，定义业务数据结构，在数据总线上跑这些信息，想要什么就出这个总线上拿什么数据。神乎其神的概念。结果嘛，99％的死路一条。
好象很多开发的都与这个“会计与计算技术支持部”有关，结算这一块确实比交易要复杂难缠（其实我们的柜台系统最麻烦的不也是费率计算、资金清算、红利入账等等这些清算范畴吗）
对了，还有一点。
在整个UBSA的IT部中，就没有“开发部”。这一点与国内的组织结构很大不同。他们的业务分析人员全部放在业务技术支持组中，而某种计算机语言编程的岗位则放在“基础设施部”这个组中。例如，某个C语言程序员，他可能与这个分析师做这个项目，也可能与另一个分析师做另一个项目。
这种分工的好处是：1、极大的体现的为业务服务的IT核心价值；2、极大的发挥了专业编程人员的技术长处。
国内，技术支持部与开发部是不同部门，方便了自己的管理，但对业务部门而言却往往得不到最有效的支持。
想到哪里讲到哪里，今天就讲这么多。晚安。
200909100012