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table des matières:
1 Exemple: sortie du rapport de performance html
2 Quantstats 详解
2.1 quantstats.stats: sortie de divers indicateurs de performance sous forme de texte
2.2 quantstats.plots: indicateurs de performance de sortie sous forme de graphiques (notebook uniquement)
2.3 quantstats.reports: Générez des rapports complets sous forme de texte ou (et) de graphique
3 Introduction aux indicateurs importants (sharpe, sortino, calmar)
4 Téléchargement du code source
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L'évaluation des performances de l'opération de stratégie est une partie importante du trading quantitatif. Backtrader fournit une variété d'analyseurs d'objets d'analystes, qui peuvent générer divers indicateurs de performance de stratégie. Cependant, le résultat est une méthode de dictionnaire imbriqué. Il est difficile pour les débutants d'imprimer le contenu de manière régulière. Il n'y a pas de rapport de performance visuelle et certains indicateurs importants tels que le ratio sortino sont manquants.
À l'origine, backtrader peut intégrer PyFolio, une bibliothèque tierce, pour générer facilement ces indicateurs de manière visuelle. Cependant, puisque PyFolio a changé plus tard l'interface, les deux n'ont pas été intégrés. Heureusement, il existe également une bibliothèque tierce quantstats qui mesure les indicateurs de performance stratégiques, qui peuvent être facilement intégrés à backtrader. Quantstats peut produire des rapports html, y compris divers indicateurs de performance et graphiques. Vous pouvez installer la bibliothèque avec la commande pip install quantstats.
1. Exemple: sortie du rapport de performances HTML
La sortie du rapport html par quantstats est la suivante, vous pouvez voir les indicateurs de performance du texte à droite et les indicateurs de performance visuels à gauche:
Le code qui génère le rapport ci-dessus est le suivant:
... 3000 mots sont omis ici ...
La liste des indicateurs que les quantstats peuvent générer est la suivante:
['avg_loss',
'avg_return',
'avg_win',
'best',
'cagr',
'calmar',
'common_sense_ratio',
'comp',
'compare',
'compsum',
'conditional_value_at_risk',
'consecutive_losses',
'consecutive_wins',
'cpc_index',
'cvar',
'drawdown_details',
'expected_return',
'expected_shortfall',
'exposure',
'gain_to_pain_ratio',
'geometric_mean',
'ghpr',
'greeks',
'implied_volatility',
'information_ratio',
'kelly_criterion',
'kurtosis',
'max_drawdown',
'monthly_returns',
'outlier_loss_ratio',
'outlier_win_ratio',
'outliers',
'payoff_ratio',
'profit_factor',
'profit_ratio',
'r2',
'r_squared',
'rar',
'recovery_factor',
'remove_outliers',
'risk_of_ruin',
'risk_return_ratio',
'rolling_greeks',
'ror',
'sharpe',
'skew',
'sortino',
'tail_ratio',
'to_drawdown_series',
'ulcer_index',
'ulcer_performance_index',
'upi',
'utils',
'value_at_risk',
'var',
'volatility',
'win_loss_ratio',
'win_rate',
'worst']
['daily_returns',
'distribution',
'drawdown',
'drawdowns_periods',
'earnings',
'histogram',
'log_returns',
'monthly_heatmap',
'returns',
'rolling_beta',
'rolling_sharpe',
'rolling_sortino',
'rolling_volatility',
'snapshot',
'yearly_returns']Pour le contenu complet de cet article, veuillez vous référer à la section des sujets avancés de backtrader dans mon compte public WeChat «optMaster», ou reportez-vous à la section des sujets avancés de backtrader dans le cours vidéo développé par nous
Modifié il y a 1 heure