1.设
X,Y都是非负的连续型随机变量,它们相互独立,则有
P{X<Y}=∫0∞FX(x)fY(x)dx
其中
FX(x)是
X的分布函数,
fY(y)是
Y的概率密度.
2.设
X,Y是相互独立的随机变量,它们都服从正态分布
N(0,σ2).随机变量
Z=x2+y2
的概率密度为
fZ(z)=⎩⎨⎧σ2ze−2σ2z2,z≥0,0,其他
称
Z服从参数为
σ(σ>0)的瑞利分布.
3.设随机变量
X,Y相互独立,且服从同一分布,则有
P{a<min{X,Y}≤b}=[P{X>a}]2−[P{X>b}]2(a≤b).
4.设
X,Y是相互独立的随机变量,其分布律分别为
P{X=k}=p(k),k=0,1,2,…,P{Y=r}=q(r),r=0,1,2,….
则有
Z=X+Y的分布律为
P{Z=i}=k=0∑ip(k)q(i−k),i=0,1,2,….
5.设
X,Y是相互独立的随机变量,
X∼π(λ1),Y∼π(λ2),则有
Z=X+Y∼π(λ1+λ2)
6.设
X,Y是相互独立的随机变量,
X∼b(n1,p),Y∼b(n2,p),则有
Z=X+Y∼b(n1+n2,p)