2022年美国大学生数学建模（MCM/ICM）C题：量化交易策略

1 C题概述

一如既往的数据分析题目，四个任务总体来讲难度不大，肯定会是今年选择人数最多的一道题目。比去年的亚洲大黄蜂要简单很多，去年我们组同时用了元胞自动机和CNN。

任务：

• 开发一个模型，仅根据截至当天的价格数据，给出最佳的每日交易策略。使用你的模型，预测最初的1000美元投资在2021年9月10日会产生多少价值。

• 证明你的模型提供了最佳策略。

• 确定该策略对交易成本这个因素有多敏感。交易成本如何如何影响策略和结果？

• 在一份最多两页的备忘录中阐述的策略、模型和结果，就是一个Memo。

题目：