l2行情接口截获行情数据的运行过程：
用法： ContextInfo.get_market_data(fields, stock_code = [], start_time = '', end_time = '', skip_paused = True, period = 'follow', dividend_type = 'follow', count = -1)
释义： 获取行情数据
参数：
fields：字段列表： 'open'：开 'high'：高 'low'：低 'close'：收 'volume'：成交量 'amount'：成交额 'settle'：结算价 'quoter'：分笔数据（包括历史）
'quoter'分笔数据结构：dict { lastPrice：最新价 amount：成交额 volume：成交量 pvolumn：前成交量 openInt：若是股票则openInt含义为股票状态（字段说明），非股票则是持仓量 stockStatus：股票状态 lastSettlementPrice：最新结算价 open：开盘价 high：最高价 low：最低价 settlementPrice：结算价 lastClose：昨收价 askPrice：列表，卖价五档 bidPrice：列表，买价五档 askVol：列表，卖量五档 bidVol；列表，买量五档 }
StockQuoteRecord（十档行情快照）
| 字段名 |
类型 |
备注 |
| stock_exchange |
uint32 |
证券市场，见数据字典 |
| stock_code |
string |
证券代码 |
| created_at |
int64 |
快照日期时间戳(毫秒) |
| status |
uint32 |
状态：0-开盘前，1-开盘集合竞价，2-集合竞价至连续竞价，3-连续竞价， 4-中午休市，5-收盘集合竞价，6-闭市 |
| prev_close_price |
uint32 |
前收盘价 |
| open_price |
uint32 |
开盘价 |
| latest_price |
uint32 |
最新价 |
| high_price |
uint32 |
最高价 |
| low_price |
uint32 |
最低价 |
| limit_up_price |
uint32 |
涨停价 |
| limit_down_price |
uint32 |
跌停价 |
| order_quantity |
uint32 |
成交笔数 |
| volume |
uint64 |
成交数量 |
| amount |
uint64 |
成交金额 |
| bid_volume |
uint64 |
委托买入数量 |
| bid_price |
uint32 |
委托买入加权平均价 |
| ask_volume |
uint64 |
委托卖出数量 |
| ask_price |
uint32 |
委托卖出加权平均价 |
| bid_price_detail |
repeated uint32 |
委托买入价格明细(十档) |
| bid_volume_detail |
repeated uint32 |
委托买入数量明细(十档) |
| ask_price_detail |
repeated uint32 |
委托卖出价格明细(十档) |
| ask_volume_detail |
repeated uint32 |
委托卖出数量明细(十档) |
返回示例:
以上就是分享l2行情接口截获行情数据的部分运行过程，就分享到这了，L2行情接口是一个不错的选择，还可提高交易的效率，在交易的过程中，也需要考虑各方面的因素，有兴趣的联系下方qq名片了解~