量化：量化交易基础

参考

Python量化交易
量化经典策略

股票术语

75个股市交易基本术语

量化术语

ETF

交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（Exchange Traded Fund，简称ETF），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。

动量轮动

先来看看什么是动量效应，动量效应也叫惯性效应，是指股票的收益率有延续原来运动方向的趋势，即过去一段时间收益率较高的股票在未来获得的收益率仍会较高，简单点说就是强者恒强。
什么是动量轮动呢？就是首先构建一个股票组合，然后基于股票的动量效应，买入近段时间涨得好的强势的股票、卖出近期时间相对弱势的股票，让手中持有的永远是强势股，这种利用动量效应构造的投资策略就是动量轮动策略。

线性回归

回归分析是研究自变量与因变量之间数量变化关系的一种分析方法，它主要是通过因变量Y与影响它的自变量Xi（i1,2,3…）之间的回归模型，衡量自变量Xi对因变量Y的影响能力的，进而可以用来预测因变量Y的发展趋势。线性：两个变量之间的关系是一次函数关系——图象是直线，每个自变量的最高次项为1。

损失函数

损失函数是来度量模型预测值与真实值不一样的程度的，或者说度量预测错误的程度，损失函数值越小，模型就越好。

基础

量化交易流程：

1. 获取数据
2. 数据挖掘
3. 构建策略
4. 策略回测
5. 策略分析
6. 模拟交易
7. 实盘交易

应当掌握的技能：

• 投资策略：金融市场与经济环境
• 科学研究：模型与数据挖掘技术
• 计算机技术：IT和互联网

分类

常用框架常用数据源

策略

常用策略

策略流程

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