matlab 协方差矩阵

参考自文章:

http://blog.163.com/yuyang_tech/blog/static/216050083201382610424490/


cov(X,Y) 
求矩阵X与Y的协方差矩阵。
若X大小为M*N,Y为K*P,则 X,Y的大小必须满足 M*N=K*P,即 X,Y的元素个数相同。
此时,cov(X,Y)  等于cov([X(:) Y(:)])和 cov(X(:),Y(:)),即计算两个向量的协方差矩阵,得到的结果为 2*2矩阵。
[ S( X(:) ) C( X(:) , Y(:) ); 
C( Y(:) , X(:) S( Y(:) );]




记录一下matlab中协方差矩阵的算法实际计算方法,一定要注意信号被降维了

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