直线回归和相关------（四）直线相关系数和决定系数（原理与公式推导）

一、相关系数

对于坐标点呈直线趋势的两个变数，如果并不需要由X来估计Y，而仅需了解X和Y是否确有相关以及相关的性质（正相关或负相关），则首先应算出表示X和Y 相关密切程度及其性质的统计数 —— 相关系数。一般以 $\rho$ 表示总体相关系数，r表示样本相关系数。

设有一X,Y均为随机变量的双变数总体，具有N对（X,Y）。若在标有这N个（X,Y）坐标点的直角坐标平面上移动坐标轴，将X轴和Y轴分别平移到 $\mu _{x}$ 和 $\mu _{y}$ 上，则各个点的位置不变，而所取坐标变为（X- $\mu _{x}$ ,Y- $\mu _{y}$ ）。

在象限Ⅰ，（X- $\mu _{x}$ ）>0,（Y- $\mu _{x}$ ）>0;在象限 Ⅱ，（X- $\mu _{x}$ ）<0,（Y- $\mu _{x}$ ）>0;

在象限Ⅲ，（X- $\mu _{x}$ ）<0,（Y- $\mu _{x}$ ）<0;在象限 Ⅳ，（X- $\mu _{x}$ ）>0,（Y- $\mu _{x}$ ）<0;

(X,Y)总体呈正相关时，落在象限 Ⅰ，Ⅲ的点一定比落在象限 Ⅱ，Ⅳ 的多， $\sum_{1}^{N}(X-\mu _{x})(Y-\mu _{Y})$ 一定为正；

同时落在象限 Ⅰ，Ⅲ的点所占的比率愈大，此正值愈大。

(X,Y)总体呈负相关时，落在象限 Ⅱ，Ⅳ 的点一定比落在象限 Ⅰ，Ⅲ 的多， $\sum_{1}^{N}(X-\mu _{x})(Y-\mu _{Y})$ 一定为负；

同时落在象限 Ⅱ，Ⅳ 的点所占的比率愈大，此负值愈大；

(X,Y)总体无相关，则落在Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ的点是均匀分散的，正负相消， $\sum_{1}^{N}(X-\mu _{x})(Y-\mu _{Y})$ =0

以上说明， $\sum_{1}^{N}(X-\mu _{x})(Y-\mu _{Y})$ 的值可用来度量两个变数直线相关的相关程度和性质。但，X和Y 的变异程度、所取单位以及N 的大小都会影响 $\sum_{1}^{N}(X-\mu _{x})(Y-\mu _{Y})$ ，为便于普遍应用，应消去这些因素的影响。

消去方法：将离均差转换成以各自的标准差单位，使成为标准化离差，再以N除之。

双变数总体的相关系数 $\rho$ 为：

$\rho =\frac{1}{N}\sum_{1}^{N} [(\frac{X-\mu _{X}}{\sigma _{X}})(\frac{Y-\mu _{Y}}{\sigma _{Y}})]$

$=\frac{\sum (X-\mu _{X})(Y-\mu _{Y})}{\sqrt{\sum (X-\mu _{X})^{2}\cdot (Y-\mu _{Y})^{2}}}$

$=\frac{1}{N}\sum_{1}^{N} {Z_{X}}{Z_{Y}}$

此时 $\rho$ 已与两个变数的变异程度、单位和N大小都没有关系，是一个不带单位的纯数，可用来比较不同双变数总体的相关程度和性质。相关系数是两个变数标准化离差的乘积的平均数。

样本相关系数： $r=\frac{\sum (x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sqrt{\sum (x-\bar{x})^{2}\cdot \sum(y-\bar{y})^{2}}}$

$=\frac{SP}{\sqrt{SS_{x}\cdot SS_{y}}}$ $r\in [-1,1]$

上述结果可由回归分析得出：

y 的平方和 $SS_{y}=\sum (y-\bar{y})^{2}$ 在回归分析中分成两部分：离回归平方和 $Q=\sum (y-\hat{y})^{2}$ 和回归平方和 $U=\sum (\hat{y}-\bar{y})^{2}=(SP)^{2}/SS_{x}$ 。后者是由X的不同而引起的。若坐标点愈靠近回归线，则U对 $SS_{y}$ 的比率愈大，直线相关就愈密切，又可定义为：

$r=\sqrt{\frac{U}{SS_{y}}}=\sqrt{\frac{\sum (\hat{y}-\bar{y})^{2}}{\sum (y-\bar{y})^{2}}}=\sqrt{\frac{SP^{2}/SS_{x}}{SS_{y}}}=\frac{SP}{\sqrt{SS_{x}\cdot SS_{y}}}$

上式说明，当散点图上的点完全落在回归直线上时，Q=0，U= $SS_{y}$ ，r= $\pm$ 1;

y变异和x完全无关时，U=0，Q= $SS_{y}$ ，r=0;

双变数的相关程度决定于|r|,|r|越接近于1，相关越密切，越接近于0，越可能无关。

r的显著与否与自由度有关，自由度越大，受抽样误差的影响越小，r达到显著水平 $\alpha$ 的值就越小。

r和b的分母总为正值，分子部分SP，相关系数和回归系数的正负一致。

二、决定系数（determination coefficient）

定义为由x不同而引起的平方和 $U=\sum (\hat{y}-\bar{y})^{2}$ 占总平方和 $SS_{y}=\sum (y-\bar{y})^{2}$ 的比率；

也可定义为由y不同而引起的x的平方和 $U'=\sum (\hat{x}-\bar{x})^{2}$ 占总平方和 $SS_{x}=\sum (x-\bar{x})^{2}$ 的比率。

$r^{2}=\frac{SP^{2}/SS_{x}}{SS_{y}}=\frac{SP^{2}/SS_{y}}{SS_{x}}=\frac{SP^{2}}{SS_{x}\cdot SS_{y}}$

决定系数和相关系数的区别：

（1）除掉r=0和|r|=1的情况， $r^{2}$ 总是小于|r|。可防止对相关系数所表示的相关程度作夸张的解释。

（2）r可正可负， $r^{2}$ 一律取正，取值范围[0,1]。

在相关分析中将两者结合起来是可取的，r的正负表示相关的性质， $r^{2}$ 的大小表示相关程度。

三、相关系数的假设测验

（1） $\rho$ =0的假设测验

测验一个样本相关系数r所来自的总体相关系数 $\rho$ 是否为0，统计假设： $H_{0}$ : $\rho =0$ 对 $H_{A}$ : $\rho \neq 0$ .

由于抽样误差，从 $\rho =0$ 的总体中抽得的r并不一定为0.为了判断r代表的总体是否确有直线相关，必须测定实得r值来自 $\rho =0$ 总体的概率。只有在这一概率小于0.05时，才能冒5%以下的风险，推断这个样本所属的总体总是有线性相关的。

在 $\rho =0$ 的总体中抽样，r的分布随样本容量n的不同而不同。n=2时，r的取值只有-1和1两种，其概率各为0.5；n=3时r的分布呈U型，r=0的概率密度最小，r愈趋向 $\pm$ 1，概率密度愈大；n=4时分布呈矩形，r在[-1,1]范围内具有相同的概率密度；只有当n $\geq$ 5时分布才逐渐转钟型。由于r的取值区间只有[-1,1]，r本身并不服从某个已知的理论分布。r抽样误差：

$s_{r}=\sqrt{\frac{1-r^{2}}{n-2}}$

$\rho =0$ $t=r/s_{r}$

对于同一资料来说，线性回归的显著性和线性相关的显著性一定等价，不是偶然巧合而是必然结果。所以在实践应用上，回归的显著性已测验，相关的显著性就无需测验，反之亦然。

r的临界值：

$r_{\alpha }=\sqrt{\frac{t_{\alpha }^{2}}{v+t_{\alpha }^{2}}}$

（2） $\rho$ =C的假设测验

测验一个实得的相关系数r与某一指定的或理论的相关系数C是否有显著差异，统计假设为： $H_{0}$ : $\rho =C$ 对 $H_{A}$ : $\rho \neq C$

$\rho \neq 0$ 时，r的抽样分布具有很大的偏态，且随n和 $\rho$ 的取值而异，将r转换为z：

（3） $\rho_{1}$ = $\rho_{2}$ 的假设测验

测验两个样本相关系数 $r_{1}$ 和 $r_{2}$ 分别来自的总体相关系数 $\rho_{1}$ 和 $\rho_{2}$ 是否相等，统计假设为： $H_{0}$ : $\rho_{1}$ = $\rho_{2}$ 对 $H_{A}$ : $\rho_{1}$ $\neq$ $\rho_{2}$