均线进化之路

双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则两条均线必有交点。若m>n，n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点，抓住股票的强势和弱势时刻，进行交易.由时间短的均线在下方向上穿越时间长一点的均线，为“金叉”，反之为“死叉”。好了，现在可以构建一个简单的策略：我们认为，双均线金叉的时候，表明股票很强势，短期内有价格上涨趋势，反之很弱势，我们就在强势的时候买一个好了，弱势的时候卖掉好了。
现在我们就以螺纹指数15分钟K线为数据源进行回测，处于研究目的滑点和手续费暂不考虑，看看均线的威力.

0.单均线策略
单均线也能搞策略，实际上是双均线的变种，默认当前价作为其中一条均线。

MA5:MA(C,5);
CROSS(C,MA5),BK;
CROSSDOWN(C,MA5),SP;
AUTOFILTER;

简单的一开一平模型回测表现如图，看上去说的过去，其实交易太过频繁，只要考虑到滑点和手续费就撑不住了。

image.png

1.简单的双均线策略

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

如此简单的策略，在没有优化的情况下，结果并不理想，收益如下：

image.png

2.双均线的简单改进

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

与原始策略相比，增加了确认条件，如做多是要求MA10和MA5近两个周期都处于上升趋势，过滤掉一部分反复出现的短期信号，提高了胜率，
最终回测结果表现不错：

image.png

3.均线差分策略

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//计算33周期与60周期指数平均差值赋值为MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//计算9周期MA1指数平均值
MA3:=MA1-MA2;//计算MA1与MA2差值赋值为MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//计算3周期MA3均值的3倍与MA3差值的一半
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//MA3大于MA4并且收盘价不小于前一根K线收盘价时，买平在买开
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//MA3小于MA4并且收盘价不大于前一根K线收盘价时，卖平在卖开
AUTOFILTER;

长短周期均线相减在移动平均会有什么结果呢，策略研究就要靠这种不断尝试的思路。MA4实际上是MA3前两周期值的平均，
当MA3的当前值大于前两周期平均值时，做多，这里加了个当前价大于前一根K线收盘价的过滤条件，提高了胜率，可以自行尝试
去掉这一条件的效果，实际影响不大。具体回测结果如下：

image.png

4.三均线策略

有了双均线，我们会自然想到三条均线会有怎样的结果，三均线有了更的过滤条件。

MA1:MA(C,10);
MA2:MA(C,30);
MA3:MA(C,90);
MA1>MA2&&MA2>MA3,BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3,SPK;
AUTOFILTER;

上面便是最简易的三均线策略源码，短期、中期和长期均线，做多满足短期>中期，中期>长期。思路其实还是均线的思路。回测结果如下：

image.png

通过前面5个策略的介绍，我们看到均线策略时如何演变的，单均线策略易反复触发，需要增加过滤条件，不同的条件产生不同的策略，但均线策略
的本质没变，短线代表了短期趋势，长线代表了长期趋势，金叉代表了趋势的突破。
有了这些策略作为例子，估计读者也很容易启发出自己的均线改进款。

转载自： https://quant.la/Article/View/2033/%E5%9D%87%E7%BA%BF%E8%BF%9B%E5%8C%96%E4%B9%8B%E8%B7%AF.html
侵删

猜你喜欢