测算报告
PVC指数 日线 PVC多因素-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2017/03/11 21:33:00 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | PVC指数 | ||
| 交易合约 | PVC指数 | ||
| K线周期 | 日线 | ||
| 数据开始时间 | 2009-5-25 | ||
| 数据结束时间 | 2017-3-10 | ||
| 信号计算开始时间 | 2009-5-25 | ||
| 信号计算结束时间 | 2017-3-10 | ||
| 单位 | 5（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00元/手 | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 1 | ||
| 初始资金比例 | 0.66% | ||
| 模型 | PVC多因素 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 2847 | ||
| 测试周期数 | 1895 | ||
| 信号个数 | 56 | ||
| 指令总数 | 56 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 509400 | ||
| 空仓周期数 | 1398 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 455 | ||
| 最长交易周期 | 71 | ||
| 标准离差 | 1248.10 | ||
| 标准离差率 | 371.77% | ||
| 夏普比率 | -14.09 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.62 | ||
| 权益最大回撤 | 4210.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2012/09/14 | ||
| 权益最大回撤比 | 0.83% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2012/09/14 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 574 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2011/10/20 - 2014/03/07 | ||
| 损益最大回撤 | 2185.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2012/09/18 | ||
| 损益最大回撤比 | 0.43% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2012/09/18 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 452 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2011/12/22 - 2013/11/12 | ||
| 风险率 | 0.22% | ||
| 收益率/风险率 | 1.11 | ||
| 每手最大亏损 | 1300.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 335.71 | ||
| 盈利率 | 1.88% | 0.00% | 1.88% |
| 年化单利收益率 | 0.24% | ||
| 月化单利收益率 | 0.02% | ||
| 年化复利收益率 | 0.24% | ||
| 月化复利收益率 | 0.02% | ||
| 胜率 | 60.71% | ||
| 模型得分 | 62分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.21 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.67 | ∞ | 1.67 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.68 | ||
| 净利润 | 9400 | 0 | 9400 |
| 总盈利 | 15325.00 | 0.00 | 15325.00 |
| 总亏损 | 5925.00 | 0.00 | 5925.00 |
| 总盈利/总亏损 | 2.59 | ∞ | 2.59 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 28 | 0 | 28 |
| 盈利比率 | 60.71% | 0.00% | 60.71% |
| 盈利次数 | 17 | 0 | 17 |
| 亏损次数 | 11 | 0 | 11 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 67.68 | 0.00 | 67.68 |
| 平均盈利交易周期 | 111.47 | 0.00 | 111.47 |
| 平均亏损交易周期 | 172.27 | 0.00 | 172.27 |
| 平均盈亏(利润) | 335.71 | 0.00 | 335.71 |
| 平均盈利 | 901.47 | 0.00 | 901.47 |
| 平均亏损 | 538.64 | 0.00 | 538.64 |
| 最大盈利 | 5270.00 | 0.00 | 5270.00 |
| 最大亏损 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.34 | ∞ | 0.34 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.22 | ∞ | 0.22 |
| 净利润/最大亏损 | 7.23 | ∞ | 7.23 |
| 最大盈利时间 | 2011/11/16 | -- | 2011/11/16 |
| 最大亏损时间 | 2011/08/03 | -- | 2011/08/03 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 0 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2013/11/13 - 2015/02/06 | ||
| 最大持续亏损次数 | 3 | 0 | 3 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2012/02/08 - 2012/06/18 | ||
| 平均持仓手数 | 1 | ||
| 最大持仓手数 | 1 | ||
| 平均使用资金额 | 2596.24 | ||
| 最大使用资金额 | 3294.80 | ||
| 平均资金使用率 | 0.51% | ||
| 最大资金使用率 | 0.66% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 0.83% | 0.00% | 0.83% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 2.14% | 0.00% | 2.14% |
| 期间最大权益 | 510100 | ||
| 期间最小权益 | 498910 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1805470 | ||