随机变量函数的概率分布

随机变量函数的概率分布

作者: kagula

日期: 2020-11-28

正文

本文的内容"已知随机变量X及其概率密度, 随机变量Y=g(X), 如何求Y的概率密度."

随机变量函数的概率分布

图一 随机变量的函数及其分布

离散型随机变量函数的概率分布

由于知道y=g(x), 所以通过求x=h(y)求解即可, 例如:

图二 离散型随机变量函数概率分布的例子

连续型随机变量函数的概率分布

• 公式法

图三 公式法

例如:

图四 X的标准化

• 直接变换法

图五 直接变换法

例子:

图六 直接变换法的示例

参考资料

[1]<<概率论与数理统计(二)>> 2006版  孙洪祥 柳金甫 辽宁大学出版社