港股量化之钱德动量摆动策略(CMO)

在上个章节中，我们学习了美股港股的基础知识和优势，以及如何使用发明者量化(FMZ.COM)获取行情。本节我们将开发一个钱德动量摆动(CMO)策略，来实现港股量化交易。

对于交易初学者来说，最先接触的应该是各种各样的技术指标，相信每个小伙伴们都有一两个自己擅长的。通过技术指标来实现策略构建，是量化交易最简单的入门方式。

您认为是什么原因导致了价格的上涨或下跌？宏观政策、新闻事件、供需关系、市场情绪等等，这些都有可能影响价格的波动。但最终价格上涨或下跌是多方力量和空方力量角逐的结果，如果多方力量强于空方，将会推升价格上涨，反之亦然。而钱德动量摆动(CMO)则可以测量价格背后的动能。

钱德动量摆动(CMO)出自Tushar Chande，其本人不仅是一位科学家，还是出色的系统化交易员。市面上有很多动量摆动指标，比如：相对强弱指标(RSI)和随机指标(KDJ)，但钱德动量摆动(CMO)的独特之处在于其计算公式的分子中采用上涨日和下跌日的数据。

CMO=((Su-Sd)*100)/(Su+Sd)

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其中：

Su是今日收盘价与昨日收盘价（上涨日）差值加总。若当日下跌，则增加值为0；

Sd是今日收盘价与做日收盘价（下跌日）差值的绝对值加总。若当日上涨，则增加值为0。

1、零轴交叉

CMO上穿零轴时可以视为多头信号，下穿零轴时可以视为空头信号。如下图所示：

2、超买/超卖

CMO的值是在-100~100范围内移动，如果其值小于-50表示处于超卖区，如果其值大于50表示处于超买区。如下图所示：

3、背离

理论上CMO应该与价格通向，如果价格创新高，但CMO没有创新高，甚至走低，那么价格上涨趋势可能即将反转；如果价格创新低，但CMO没有创新低，甚至走高，那么价格下跌趋势可能即将反转。如下图所示：

4、绝对值

CMO的绝对值越高，表明趋势的力量越强，如下图所示：

根据以上CMO的用法，创建一个量化交易策略，策略逻辑如下：

多头开仓：如果当前无持仓，并且价格大于长期和短期均线，并且CMO的绝对值大于阈值

空头开仓：如果当前无持仓，并且价格小于长期和短期均线，并且CMO的绝对值大于阈值

多头平仓：如果当前持多单，并且价格小于短期均线

空头平仓：如果当前持空单，并且价格大于短期均线

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