该系列原发表于知乎，但最近知乎删我文章，还不给理由，就转移来CSDN了。
1.背景和目标
上一次编写和使用小蓓机器人后，积累了一些对接实盘交易接口的经验，同时也坚定了我寻找完全自动化交易算法的决心。
跟一些朋友交流之后，得到了一些量化的思路，其中最易实现的应该是“隧道交易法”，只需2条ema即可，于是决定先编写隧道交易机器人。
2.算法介绍
据这位朋友介绍，隧道交易法出自于youtuber：金老师的看盘室
金老师讲解视频：
金老师的讲解非常清晰！根据金老师的方法，我首先在TradingView上编写了pine脚本：
https://cn.tradingview.com/script/s6lXtVqy/
抽查了一些case，感觉效果很好，比如下图的SPY日线：8次预测（5次做多、3次做空），7次正确！（红线是止损线，绿线是按盈亏比1:1设置的止盈线）
算法原理如下：（摘自我的TradingView）
这是一套完全根据均线进行交易的指标体系，属于右侧交易，思路如下：
（1） 基本趋势（大趋势）
短期均线高于长期均线时，是上涨趋势；反之，是下降趋势。
暂定短期均线为ema12，长期均线为ema169。
（2） 第一种买入点（或做空点）：趋势确立
从上涨趋势确立的那根bar开始，第一个出头的bar，是第一买入点。（出头，是指收盘价高于开盘价，且高于前一根bar的高点）
从下降趋势确立的那根bar开始，第一个落尾的bar，是第一做空点。（落尾，是指收盘价低于开盘价，且低于前一根bar的低点）
（3） 第二种买入点（或做空点）：拉回时的买入点（或反弹时的做空点）
拉回时（回调时）的买入点，是指大趋势是上涨，但小趋势是下跌，当明确下跌结束时，可以买入。
这里需要定义2个概念：“拉回（回调）”和“下跌结束”。拉回的定义是，大趋势是上涨时，bar跌破长期均线，此时短期均线仍高于长期均线；下跌结束的定义是，出头且ema12在上升。
同理可知什么是“反弹时的做空点”：
大趋势是下跌，但小趋势是上涨，当明确上涨结束时，可以做空。
（4） 止损位和止盈位的设置
做多时：
止损位：买入点前一根bar的低点。
止盈位：止损位确定后，按盈亏比1:1确定止盈位。（默认值为1，用户可以修改）
做空时：
止损位：买入点前一根bar的高点。
止盈位：止损位确定后，按盈亏比1:1确定止盈位。（默认值为1，用户可以修改）
3.机器人参数
实盘做起来之后，发现还是有一些难点和细节需要敲定，同时也是日后迭代可以改进的地方：
- 止盈位如何确定？除了确定暂时先使用盈亏比1:1外，还加入了“移动止盈”功能，或叫追踪卖出，这一功能的本意是：为了防止卖飞，达到止盈位时不立即平仓，而是准备下一个止损单，止损价比最高价（建仓以来）低一点。我目前的参数是：离止盈位还差0.2%时开启移动止盈，移动比例（追踪比例是0.3%），即盈亏比最低值为0.5:1。这么设计也是经验之谈，看到了一些case，离止盈位就差一点，就趋势反转，止盈变止损。
- 等候天数如何确定？（是否允许过夜？）暂定为不过夜，经验之谈，对隔夜的跳空低开有阴影。
- 如何结束交易？若股价到达止损位或止盈位（移动止盈），则正常结束；但若一直未达到，则：收盘前10分钟市价清仓。
- 资金（仓位）如何分配？暂定：交给机器人1w刀，每只股票可用1k刀，即最多同时入场10只股票。弊端：第11信号出现时不能入场；股价超过1000刀的股票不予考虑（如亚马逊和谷歌）。
- 是否包括盘前盘后交易？不包括，因为盘前盘后不能下市价单，市价单可以保证买入卖出一定成功。
- bar未走完时的信号采用吗？不采用。见到一些case是bar未走完就出信号了，等bar走完信号消失，这种信号不稳定。最简单的例子就是刚开盘5分钟时猛涨，以为这根bar是阳线，等30分钟走完，变成阴线了。弊端是可能会错失较好的入场位，比如信号出现的bar猛涨，之后的bar也猛涨。
4.实盘测试（进行中）
隧道交易法，我个人感觉有一个弊端，就是信号比较少，而且持股时间不能太短，为了解决这个问题，我实盘时使用了30分钟K线，而且选股范围扩大为每日成交额的top200。
经模拟盘测试，每日信号较多，所以我过滤掉了做空信号（也担心券商对某些股票不支持做空）。
第一天实盘：10月6日，周三
前半个交易日bug不断，错失了一些信号，后半日较为稳定。
本金1w刀，收益5.86刀。
主要是UVXY和UPST亏的较多！
其中UPST就是连涨2根bar的情况，所以成本略高。
UVXY则是均线缠绕，导致TradingView和机器人的计算结果不一致，之后多积累一些case，看看此类情况该如何过滤掉。
（持续更新中）
5.围观链接
机器人布置于国内知名的量化平台——FMZ网（发明者网），机器人状态已设置为公开可见（请先注册FMZ网，免费）：FMZ - 发明者量化交易平台