在证明高斯-马尔科夫随机过程的性质的过程中，遇到了多元正态分布的条件分布的证明，百度发现条件分布的很多证明方法写的极其麻烦，我是一点看的耐心都没有，所以自己写了一个。
实际上多元随机变量的公式证明一般用矩阵的方法处理，这里就是采用这种方法，处理的结果非常好，证明过程很简洁，给大家推荐。
推导的过程中，公式有可能有输错，读者有问题的地方请留言指出。
少于150字的随笔不允许发布到网站首页。由于笔记是word写的，发布后公式不能显示，所以发了图片，这里表示有点难受。表示以后慢慢接受mathtype打公式吧。
下面凑字数：
在证明高斯-马尔科夫随机过程的性质的过程中，遇到了多元正态分布的条件分布的证明，百度发现条件分布的很多证明方法写的极其麻烦，我是一点看的耐心都没有，所以自己写了一个。
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