量化股票配对交易可以用Python语言实现吗?Python 是一种流行的编程语言,可用于所有类型的领域,包括数据科学。有大量软件包可以帮助您实现目标,许多公司使用 Python 来开发与金融界相关的以数据为中心的应用程序和科学计算。
最重要的是,Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略,这些策略(没有它)将很难用手或电子表格进行分析。我们将讨论的交易策略之一称为 配对交易。
配对交易是_均值回归的_一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。
原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个例子可能是生产相同产品的两家公司,或一条供应链中的两家公司。如果我们可以用数学模型对这种经济联系进行建模,我们就可以对其进行交易。
Python语言除了能在股票量化交易策略上能够发挥作用,在股票交易接口的开发山也能发挥作用,市面上的股票交易接口的功能大多是靠Python技术开发的!如下表所示:
API 功能概述
名称 |
功能 |
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基本函数 |
Init |
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Deinit |
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Logon |
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Logoff |
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QueryData |
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QueryHistoryData |
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SendOrder |
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CancelOrder |
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GetQuote |
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Repay |
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GetExpireDate |
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单账户批量函数 |
QueryDatas |
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SendOrders |
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CancelOrders |
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GetQuotes |
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多账户批量函数 |
QueryMultiAccountsDatas |
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SendMultiAccountsOrders |
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CancelMultiAccountsOrders |
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GetMultiAccountsQuotes |
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以上就是小编对量化股票配对交易的相关描述了,有不明白的地方给我留言(下方QQ)!