埃尔德动力系统指标公式,衡量趋势的惯性和能量

亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)在其经典著作《以交易为生》(原书第2版)新增了一个工具——动力系统(Impulse System),不过书中只介绍了动力系统的指标以及使用方法,并没有介绍系统的参数。其实动力系统在埃尔德2002年出版的《走进我的交易室》中就公开过,不过因为翻译的原因,国内出版的书中翻译为“脉冲系统”(Impulse System),英文实际上是一个意思。根据书中介绍,动力系统基于两个指标,一个是13日EMA均线,另一个是MACD柱线。EMA均线识别趋势的惯性,而MACD柱线度量趋势的能量。当两个指标同时上升时,K线呈现绿色,表示牛市;两个指标同时下降时,K线呈现红色,表示熊市;当两个指标方向相反时,K线呈现蓝色,表示市场处于中性。

亚历山大·埃尔德曾尝试利用动力系统实现自动化交易,即在出现绿色时买入,红色时卖空,颜色变换后兑现利润。然而,回测结果表明,在区间震荡时,动力系统容易在红色和绿色之间反复转换,导致亏损。此后,他意识到动力系统更适合作为监测系统,告诉我们不该做什么而不是该做什么。如果周线图或日线图中有任意一个是红色的,则不允许买入;如果有任意一个是绿色的,则不允许卖空。

一、动力系统指标公式

对于动力系统的具体使用方法,建议大家去看书。本文只简单介绍背景,为编写动力系统指标公式做准备。对于公式的编写,需要说明一下:国外交易软件绿色代表上涨,红色代表下跌。另外国内股市除非融券,否则也不能卖空。为了符合国人的使用习惯以及通达信的颜色使用习惯,做了一些本土化改造。公式中EMA均线和MACD柱线两个指标同时上升使用红色,同时下降使用青色,另外蓝色太过明显,有点喧宾夺主,因此方向相反改成了淡灰色。

EMA13:=EMA(C,13);{13日EMA均线}

DIF:=EMA(C,12)-EMA(C,26);

DEA:=EMA(DIF,9);

MACD:=(DIF-DEA)*2;{MACD柱线}

RBAR:=EMA13>REF(EMA13,1) AND MACD>REF(MACD,1);{13日EMA均线的值大于前一天的,MACD柱线的值大于前一天的}

CBAR:=EMA13<REF(EMA13,1) AND MACD<REF(MACD,1);{13日EMA均线的值大于前一天的,MACD柱线的值大于前一天的}

GBAR:=IF(RBAR OR CBAR,0,1);{不符合上面两种情况的}

STICKLINE(RBAR,H,L,0,1),COLORRED;

STICKLINE(RBAR,C,O,3,1),COLORRED;{两个指标同升时,画红色空心K线}

STICKLINE(CBAR,H,L,0,0),COLORCYAN;

STICKLINE(CBAR,C,O,3,0),COLORCYAN;{两个指标同降时,画青色实心K线}

STICKLINE(GBAR,H,L,0,0),COLORLIGRAY;

STICKLINE(GBAR,C,O,3,0),COLORLIGRAY;{两个指标方向相反时,画淡灰色实心K线};

EMA13;{EMA13均线显示在最上层}

 

根据书中入场、退出的介绍,短期动量交易者和波段交易者的退出有一些区别,可以分别加上箭头做一些提示。书中根据日线和周线做决策,多周期比较复杂,因此在本文的公式中没有体现。

二、短期动量交易者动力系统

对于短期动量交易者,出现灰色K线或者绿色K线时,提示绿箭头。

思路:上一次红色K线以来第一次出现的灰色K线或者绿色K线,提示绿箭头。

EMA13:=EMA(C,13);

DIF:=EMA(C,12)-EMA(C,26);

DEA:=EMA(DIF,9);

MACD:=(DIF-DEA)*2;

RBAR:=EMA13>REF(EMA13,1) AND MACD>REF(MACD,1);

CBAR:=EMA13<REF(EMA13,1) AND MACD<REF(MACD,1);

GBAR:=IF(RBAR OR CBAR,0,1);

STICKLINE(RBAR,H,L,0,1),COLORRED;

STICKLINE(RBAR,C,O,3,1),COLORRED;

STICKLINE(CBAR,H,L,0,0),COLORCYAN;

STICKLINE(CBAR,C,O,3,0),COLORCYAN;

STICKLINE(GBAR,H,L,0,0),COLORLIGRAY;

STICKLINE(GBAR,C,O,3,0),COLORLIGRAY;

EMA13;

T1:=BARSLAST(RBAR);{上一次红色K线以来的周期数}

CT1:=COUNT(GBAR OR CBAR,T1);{统计上一次红色K线以来的灰色K线或者青色K线数量}

DRAWICON(RBAR AND REF(RBAR,1)=0,L,1);{当前是红色K线并且前一根不是,画红箭头}

DRAWICON((GBAR OR CBAR) AND CT1=1,H,2),DRAWABOVE;{当前是灰色K线或者青色K线并且是上一次红色K线以来的第一根灰色或青色,画绿箭头};

 

三、波段交易者动力系统

对于波段交易者,灰色就提示信号,信号会比较频繁(如下图)。

可以在灰色K线出现时不提示绿箭头,直到出现青色K线才提示绿箭头。

EMA13:=EMA(C,13);

DIF:=EMA(C,12)-EMA(C,26);

DEA:=EMA(DIF,9);

MACD:=(DIF-DEA)*2;

RBAR:=EMA13>REF(EMA13,1) AND MACD>REF(MACD,1);

CBAR:=EMA13<REF(EMA13,1) AND MACD<REF(MACD,1);

GBAR:=IF(RBAR OR CBAR,0,1);

STICKLINE(RBAR,H,L,0,1),COLORRED;

STICKLINE(RBAR,C,O,3,1),COLORRED;

STICKLINE(CBAR,H,L,0,0),COLORCYAN;

STICKLINE(CBAR,C,O,3,0),COLORCYAN;

STICKLINE(GBAR,H,L,0,0),COLORLIGRAY;

STICKLINE(GBAR,C,O,3,0),COLORLIGRAY;

EMA13;

T1:=BARSLAST(RBAR);{上一次红色K线以来的周期数}

T2:=BARSLAST(CBAR);{上一次青色K线以来的周期数}

CT1:=COUNT(CBAR,T1);{统计上一次红色K线以来的青色K线数量}

CT2:=COUNT(RBAR,T2);{统计上一次青色K线以来的红色K线数量}

DRAWICON(RBAR AND REF(CT1,1)<>0,L,1);{两次红色K线之间没有青色K线}

DRAWICON(CBAR AND REF(CT2,1)<>0,H,2),DRAWABOVE;{两次青色K线之间没有红色K线};

 

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