期权定价模型系列【4】—期权组合的Delta-Gamma-Vega中性 - 代码天地

期权定价模型系列【4】—期权组合的Delta-Gamma-Vega中性

企业开发 2023-10-02 18:14:28 阅读次数: 0

NoSuchKey

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/xiaowu1997/article/details/132258778

期权定价模型系列【4】—期权组合的Delta-Gamma-Vega中性

期权组合的Delta-Gamma-Vega中性

期权定价模型系列【3】—Delta动态对冲

【期权系列】常见期权定价模型与策略概览

期权定价模型系列【5】—ETF期权数据

期权定价模型系列【1】—BSM通用式模型

期权定价模型系列【6】：欧式期权、百慕大期权、美式期权的定价模型与对比【蒙特卡洛模拟、二叉树模型】

期权定价模型系列【7】：Barone-Adesi-Whaley定价模型

期权懂|如何理解Black-Ssholes期权定价模型？

Black-Scholes期权定价模型

AHBS模型期权定价_20200621_

扩展期权定价模型到二元期权定价

期权的定义与BSM定价

（三十六）Delta中性对冲与Delta-Gamma中性对冲

基于量子计算的无收益标的资产欧式看涨期权定价和delta风险分析

R语言中进行期权定价的Heston模型

二叉树模型与期权定价

期权Greek之vega【python复现】

期权定价公式的推导（欧式）

5 期权定价pde方法

期权

期权懂}为什么看涨期权的Delta都是正的?看跌期权的Delta都是负的?

使用蒙特卡罗模拟期权定价

用模拟退火算法估价heston期权定价模型的五个参数

期权delta是什么意思？什么是期权希腊字母Delta？

【期权系列】顶部和底部信号：期权看跌看涨比（PCR）

【期权系列】期权市场 PCR 指标的策略应用

计算期权策略组合收益_20200521_

期权课程-力的期权

期权-期权交易策略

今日推荐

周排行

Android开源框架之Glide

mac下解决 Hibernate保存数据到mysql时的中文乱码问题

SMB relay解密使用python进行ntlmv2攻击

如何为云安全服务做好准备？

免费服务——腾讯浏览服务TBS基础属性

Python自动化测试入门

通过源代码进行高效学习pandas，受益颇多

【IoT】电信NB-IoT物联网开放平台与移动oneNET平台对比分析

为程序员量身定制的12个目标

CentOS 7 LNMP 环境搭建（五、Navicat for mysql 安装及使用）

每日归档

更多

2025-03-03(0)

2025-03-02(0)

2025-03-01(0)

2025-02-28(0)

2025-02-27(0)

2025-02-26(0)

2025-02-25(0)

2025-02-24(0)

2025-02-23(0)

2025-02-22(0)