上交所FAST行情接口对接

前言

之前已完成了Binary行情的解析，接着便继续研究FAST（STEP）行情，但花费了将近一个月时间才终于搞定了。前面说过Binary格式的行情不太直观，所以对于初学者有点难度，接触FAST后才知道什么叫“完全看不明白”。还好互联网是伟大的，大佬们偶尔留下的只言片语对我们来说就是难得的启迪了。

一开始我是想人肉解析的，但确实没看明白，找到的参考资料如下：

GitHub - kuangtu/fixfast: 对于fast协议通过OpenFast进行分析

上述链接的资料非常全，但恕我真的没看懂，接着推荐另一份资料：

SSE Level 2 Vendor Interface Specification(FAST)-15章-FAST Decoder（FAST解析-第四部分）_wqfhenanxc的博客-CSDN博客（这只是一部分，该博客还有同系列的其他文章）

两个结合起来看终于搞明白了“停止位”和“map”，但实际解析还是不对，故放弃转而开始研究openfast。

事实上关于openfast的资料也非常稀有，而且大都只是提了几句完全无法使用，但经过我不懈的努力，还是找到了一些有用的资料。

Openfast下载：

OpenFAST download | SourceForge.net

非常有参考价值的一个示例：

https://blog.csdn.net/qq_33601179/article/details/122407384?spm=1001.2014.3001.5502（此链接也只是一部分，该博客还有同系列其他文章）

有了之前binary的经验以及上述资料的加持，我终于把FAST行情初步给搞出来了，不过截至目前我只是用openfast解析出了内容，并没有做深入研究，所以仅供各位看官参考。

另附上官方参考文档：

《上海证券交易所低延时行情发布系统(LDDS)接口说明书》

《上海证券交易所LDDS系统Level-1 FAST行情接口说明书》

《IS120_上海证券交易所行情网关STEP数据接口规范》

FAST接口

要搞明白FAST就得先搞清楚fix、step，参考资料如下：

国内交易所协议FIX STEP FAST Binary_wqfhenanxc的博客-CSDN博客_binary协议

简单来说，FIX就是KEY=VALUE这样的一对数据，中间用一个特殊符号分割开，解析起来比较容易而且新增、修改接口也比较简单。但缺点是过于冗长了，传输金融行情数据占用很大的带宽，不是很科学。

STEP跟FIX看起来差不多，只是做了一些本地化，没详细研究也不知道做了啥修改，不多说。

由于FIX、STEP都比较冗长，所以又整出了FAST。首先FAST也是源于KEY=VALUE这样的格式，然后在此基础上做了压缩，所以所谓的FAST解析就是把它还原成KEY=VALUE这样。FAST压缩的大致方法如下：

取消了Key，使用模板（temple）来约定各字段的含义
使用二进制而不是字符串的形式来传输
在二进制的基础上使用了非常特别（而且看不懂）的压缩方法，进一步做了压缩。

而上交所在发FAST行情时，还给他套了个STEP的壳，而且是双重壳，见下图：

STEP的内容直接输出成字符串即可，可读性很强，但FAST的内容全都是乱码了，因为它即是二进制又做了压缩。虽然FAST协议本身很难看懂，但借助openfast我们可以很容易解析出数据，那么现在的问题就是如何获取FAST的内容。

与binary类似，只需要按指定的格式发信息到VDE即可，这一块参考官方文档很容易就接入了。其中“\u0001”就是SOH这个分隔符了。

STEP解析

你把从接口获取到的内容直接字符串输出，可以看到STEP部分很好处理，而FAST部分全是乱码，所以要把FAST部分完整的截取出来用openfast来解析。如果你用SOH来分割还不行，因为FAST里有很多“00000001”这样的数据，所以你得先解析出FAST的长度，然后根据长度去读byte数组，读刚好那么长的byte数组出来，直接怼到openfast里解析就行了。

这里我偷懒直接通过数SOH找到FAST的长度，也就是tag95，注意因为套娃的关系，是第二个tag95的值。

FAST解析

前面把FAST的内容读出来了，解析的话就是用openfast即可，具体openfast的使用好似也比较多样，我这里就参考前面博文随便写了下，没有深入研究。

输出结果如下：

由于中文还得特别处理下，所以这里显示的是乱码，另外我为了简便都是以string格式读的，按说不太合适，大家自行研究吧，可以看openfast的文档看都有啥函数。

完整代码如下：

import java.io.InputStream;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.*;
import java.net.Socket;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Arrays;
import org.openfast.template.MessageTemplate;
import org.openfast.template.loader.XMLMessageTemplateLoader;
import org.openfast.Context;
import org.openfast.codec.FastDecoder;
import org.openfast.Message;

public class connSHFAST2{
	public static String getCheckSum(String str){
		byte[] strBytes = str.getBytes();
		int sum = 0;
		for(byte b : strBytes){
			int bInt = b&0xff;
			sum += bInt;
			sum = sum&0xff;
		}
		String sumStr = sum + "";
		if(sumStr.length()==1){
			sumStr = "00"+sumStr;
		}else if(sumStr.length()==2){
			sumStr = "0"+sumStr;
		}
		return sumStr;
	}
	/**
     * 把byte转化成2进制字符串
     * @param b
     * @return
     */
    public static String getBinaryStrFromByte(byte b){
        String result ="";
        byte a = b; ;
        for (int i = 0; i < 8; i++){
            byte c=a;
            a=(byte)(a>>1);//每移一位如同将10进制数除以2并去掉余数。
            a=(byte)(a<<1);
            if(a==c){
                result="0"+result;
            }else{
                result="1"+result;
            }
            a=(byte)(a>>1);
        }
        return result;
    }
	static class ReadThread extends Thread{
		InputStream readStream;
		public ReadThread(InputStream readStream){
			this.readStream = readStream;
		}
		@Override
		public void run(){
			try{
				System.out.println("thread run...");
				while(true){
					byte[] buffer = new byte[102400];
					int len = readStream.read(buffer,0,102400);
					//读到的数据太少
					if(len<28){
						System.out.println("len<28");
						Thread.sleep(1000);
						continue;
					}
					//读到的数据太多
					if(len>=102400){
						System.out.println("len>=102400");
						continue;
					}
					//截取有效部分
					byte[] step = Arrays.copyOf(buffer,len);
					//逐一读取byte，数SOH，数到第27个
					int count = 0;
					int start = 0;
					len = 0;
					for(int i=0; i<step.length; i++){
						byte b = step[i];
						int bInt = b & 0xFF;
						if(bInt==1){
							count = count + 1;
							if(count == 1){
								len = i - start;
								byte[] BeginString = new byte[len];
								System.arraycopy(step,start,BeginString,0,len);
								System.out.println("BeginString="+new String(BeginString));
								start = i+1;
							}
							if(count == 2){
								len = i - start;
								byte[] BodyLength = new byte[len];
								System.arraycopy(step,start,BodyLength,0,len);
								System.out.println("BodyLength="+new String(BodyLength));
								start = i+1;
							}
							if(count == 3){
								len = i - start;
								byte[] MsgType = new byte[len];
								System.arraycopy(step,start,MsgType,0,len);
								System.out.println("MsgType="+new String(MsgType));
								start = i+1;
								if(!"35=UA5302".equals(new String(MsgType))){
									System.out.println("MsgType!=UA5302");
									break;
								}
							}
							if(count == 26){
								start = i+1;
							}
							if(count==27){
								len = i - start;
								byte[] Tag95 = new byte[len];
								System.arraycopy(step,start,Tag95,0,len);
								System.out.println("Tag95="+new String(Tag95));
								byte[] FastLenBG = new byte[len-3];
								System.arraycopy(Tag95,3,FastLenBG,0,len-3);
								int FastLen = Integer.parseInt(new String(FastLenBG));
								System.out.println("FastLen="+FastLen);
								start = i+1;
								//读取FAST内容
								byte[] FAST = new byte[FastLen];
								System.arraycopy(step,start+3,FAST,0,FastLen);
								//System.out.println("FAST="+new String(FAST));
								//解析FATS内容
								InputStream inputStream = new FileInputStream("template.xml");
								MessageTemplate template = new XMLMessageTemplateLoader().load(inputStream)[0];
								
								Context context = new Context();
								context.registerTemplate(4001, template);
								
								InputStream sbs = new ByteArrayInputStream(FAST);
								
								FastDecoder fastDecoder = new FastDecoder(context, sbs);
								
								Message msg111 = fastDecoder.readMessage();
								System.out.println("MDStreamID="+msg111.getString("MDStreamID"));
								System.out.println("SecurityID="+msg111.getString("SecurityID"));
								System.out.println("Symbol="+msg111.getString("Symbol"));
								System.out.println("NumTrades="+msg111.getString("NumTrades"));
								System.out.println("TradeVolume="+msg111.getString("TradeVolume"));
								System.out.println("TotalValueTraded="+msg111.getString("TotalValueTraded"));
								System.out.println("PrevClosePx="+msg111.getString("PrevClosePx"));
								System.out.println("PrevSetPx="+msg111.getString("PrevSetPx"));
								System.out.println("TotalLongPosition="+msg111.getString("TotalLongPosition"));
							}
						}
					}

				}
			}catch(Exception e){
				System.out.println(e.getMessage());
			}
		}
	}
	public static void main(String[] args){
		try{
			//head
			String BeginString = "8=STEP.1.0.0\u0001";
			String BodyLength = "9=56\u0001";//除了 8、9、10 域，所 有其他域长度总和
			String MsgType = "35=A\u0001";
			String SenderCompID = "49=VSS\u0001";
			String TargetCompID = "56=VDE\u0001";
			String MsgSeqNum = "34=0\u0001";
			String SendingTime = "52=20220916-11:00:00\u0001";
			//body
			String EncryptMethod = "98=0\u0001";
			String HeartBtInt = "108=0\u0001";
			//check body，用于做校验和的
			String CheckBody = BeginString+BodyLength+MsgType+SenderCompID
								+TargetCompID+MsgSeqNum+SendingTime
								+EncryptMethod+HeartBtInt;
			//checksum 除了10域本身，对所有其他域的每个字节累加后取256的余数。余数不足3位的，前补0
			String CheckSum = "10="+getCheckSum(CheckBody)+"\u0001";
			String MsgBody = CheckBody + CheckSum;
			//connect
			Socket socket = new Socket("你的IP",端口);
			OutputStream outStream = socket.getOutputStream();
			outStream.write(MsgBody.getBytes());
			outStream.flush();
			//listion thread
			ReadThread readThread = new ReadThread(socket.getInputStream());
			readThread.start();
			while(true){
				Thread.sleep(3000);
				System.out.println("every 3000...");
			}
		}catch(Exception e){
			System.out.println(e.getMessage());
		}
	}
}

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完整代码如下：

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