投资组合收益分析中依赖中心极限定理的陷阱

在金融领域，个人和投资专业人士都致力于在考虑风险的情况下做出明智的投资决策。通常这个过程涉及对投资组合回报的理解和分析。该方法的核心是中心极限定理 (CLT)，这是一个广泛用于评估金融数据行为的统计概念。然而，在其表面效用的背后隐藏着一系列可能误导而不是阐明的假设。本文深入探讨了为什么必须对 CLT 在投资组合回报分析中的适用性进行严格审查，阐明其局限性以及提供更准确的财务现实视图的替代方案。

在本文中，您将：

• 了解为什么中心极限定理 (CLT) 是分析金融数据的常用工具。
• 揭示 CLT 隐藏的复杂性和局限性。