2024年大湾区杯粤港澳金融数学建模 A题：证券市场投资风险控制模型设计 思路+代码+chatgpt plus版本（持续更新）

目录

任务一：风险计量指标的定义与计算

1.1 平均收益率

1.2 市场流动性

1.3 市场情绪指标

任务二：系统性风险预测模型构建

2.1 多因子模型

2.2 时间序列模型 - ARIMA

2.3 时间序列模型 - GARCH

2.4 机器学习模型 - 随机森林

任务三：事前风控体系构建

3.1 回测分析

3.2 动态调整机制

任务四：合理收益预期设定

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任务一：风险计量指标的定义与计算

在证券市场中，衡量风险的关键指标包括平均收益率、市场流动性、市场情绪等。以下是这些指标的计算方法和代码示例。

1.1 平均收益率

平均收益率是投资者关注的首要指标，用于评估市场的整体表现。我们可以从沪深300的日线数据中计算日收益率，并取其均值。

经济意义：反映市场的基本收益水平。

import pandas as pd

# 加载沪深300数据
data = pd.read_csv("HS300.csv", index_col='Date', parse_dates=True)
data['Returns'] = data['Close'].pct_change()  # 计算日收益率
average_return = data['Returns'].mean()       # 计算平均收益率

print("平均收益率:", average_return)