TRS交易系统的设计

定义

TRS收益互换(Total Return Swap)是一种场外信用衍生工具契约,指一方将获得合约信用资产上的利息加上这期间的资本利得或资本损失,而另一方将获得与合约信用资产上的信用值无关的固定或浮动的现金流量‌‌。在总收益互换中,一方基于约定利率(固定或者浮动)向另一方进行支付,另一方基于一个约定的资产状态进行支付,包括这项资产带来的收入,和其现值的增长及减损‌。

应用场景
TRS广泛应用于跨境收益权互换,实现境内和跨境资产管理,包括境外股票、基等权益类投资,固定收益、商品、外汇及相关衍生品投资‌。此外,TRS不仅转移信用风险,还将利率风险、汇率风险等其他风险一并转移‌。

TRS(券商端)

① 查看TRS账号列表:在当前页面查看所有TRS账号的基本信息,包括TRS账户号、客户姓名、资金账户号、币种、融资配置、计息配置、风险计算方式、交易收费套餐、账户期限、账户状态、交易状态、操作;
② 可组合的筛选项为:TRS账户号、资金账户号、客户姓名、币种、计息方式、风险计算方式、账户状态、交易状态、开通日期、到期日期;
③ 列表操作:点击【详情】,查看TRS账户下的所有参数配置;

TRS(交易端)

① TRS账户从属于资金账户,在申请TRS账户时即确定;
② 开设TRS账户时即确定了账户的可交易品种,仅可交易一种品类例如A股通、港股、美股等,账户存续期内无法更换;
③ 点击【TRS账户】查看TRS账户总资产、现金余额、持仓市值、冻结资金、保证金、融资金额、计息金额、耗损金额、应扣利息;点击“”可隐藏以上金额;

1、快捷交易

① 点击【快捷交易】快速通过搜索个股进入股票交易页面;
② 查看快速交易页面的信息,查看股票的行情和买入、卖出股票;
③ 选择方向(买入、卖出)、类型(限价单、市价单、竞价限价单、竞价市价单)、订单时效(当日有效、取消前有效、指定日期有限、全部成交否则取消、立即成交否则取消)、选择价格、数量,选择完成后,自动显示订单金额,提交买入/卖出后,在当前委托内显示;

2、我的合约

① 点击【我的合约】查看该TRS账户的合约信息和账户设置;
② 合约信息包括:TRS账户号、保证金额度、换汇币种、账户期限、计息方式、融资金额、融资利率·年化、预警线、平仓线、风控计算方式、首次签约日期、合约结束日;
③ 点击【账户设置】可对合约期限、融资额度、单票额度、安全设置、终止合约进行修改和查看;

3、融资额度

① 融资额度包括:申请修改和申请记录;
② 点击【申请修改】,查看当前TRS账户的融资信息(保证金和融资金额),输入申请的融资金额,申请的融资金额必须大于原融资金额才能提交成功,后台融资额度审批,审批通过后,融资资金金额增加;
③ 点击【申请记录】,查看申请修改融资金额的历史记录,包括申请状态(审核中、已通过、未通过)、原融资金额、申请融资金额和申请时间;

4、单票额度

  • 单票额度包括:申请额度和申请记录;
  • 因单票限制,若仍要购买需进行单票额度申请,点击【申请额度】,选择股票和填入期望单票额度提交后,后台单票额度申请审批,审批通过后,app端可对该期望股票进行购买;

点击【申请记录】,查看申请单票额度的历史记录,包括申请状态(审核中、已通过、未通过)、股票名称、股票代码、期望额度和申请时间;

5、当前委托

① 点击【当前委托】,查看所有买入卖出的委托中和撤单中股票;
② 点击买入和卖出的股票,可查看委托和撤单股票的基本信息,包括股票代码、委托价、现价、已成、总量、方向、状态、委托时间,行情的走势图;可点击【行情】、【撤单】、【详情】;其中对撤单中的股票无法再进行撤单;

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