首先，我们来看看外汇历史数据的具体作用。
外汇历史数据最直接的用途是用于策略的开发和回测。对于任何一名外汇交易员来说，制定有效的交易策略是成功的关键。然而，任何策略都不能仅仅依靠理论或直觉来判断其有效性。交易员通过历史数据，可以在模拟的市场环境中测试他们的策略，从而了解它们在不同的市场条件下表现如何。通过回测，交易员能够识别策略的优劣，优化其参数，并根据市场历史表现进行改进。这样，历史数据为交易策略的开发提供了可靠的参考。
其次，技术分析是外汇交易中常见的一种工具，而技术分析的核心正是基于对历史数据的解读。通过分析过去的价格走势，交易员能够运用各种技术指标，例如移动平均线、相对强弱指数（RSI）、以及平滑异同移动平均线（MACD）等，从历史价格的波动中寻找未来趋势的线索。技术分析依赖于一个重要的前提，即历史往往会重演，因此通过研究过去的价格行为，可以预测未来的市场走向。
除此之外，通过研究外汇长期的价格变化，分析师能够识别市场的周期性波动，了解宏观经济事件对外汇市场的影响。例如，当某国发布重大经济数据或发生重要政治变动时，外汇市场通常会出现相应的波动。通过回溯历史数据，交易员可以更好地理解这些事件对市场的短期和长期影响，从而更有针对性地应对未来的类似情况。
如何获取外汇历史行情数据
获取外汇历史数据的方法比较多，总的来说可以分成两个路径，一是在网上找别人分享的数据，但这些数据会比较零散，而且可能会有缺漏。另一个方式就是通过API接口直接获取，有些外汇行情接口能支持查询历史价格，这些数据都会比较完整和规范。
下面展示如何通过AllTick的外汇行情API查询外汇历史价格。
历史行情数据请求示例：
import time
import requests # pip3 install requests
import json
# Extra headers
test_headers = {
'Content-Type' : 'application/json'
}
'''
github：https://github.com/alltick/realtime-forex-crypto-stock-tick-finance-websocket-api
申请免费token：https://alltick.co/register
官网：https://alltick.co
code 请查看code列表，选择你要查询的code
kline_type k线类型，1分钟K，2为5分钟K，3为15分钟K，4为30分钟K，5为小时K，6为2小时K，7为4小时K，8为日K，9为周K，10为月K
query_kline_num 查询多少根K线，最多1000根
将如下JSON进行url的encode，复制到http的查询字符串的query字段里
{"trace" : "python_http_test1","data" : {"code" : "USDJPY","kline_type" : 1,"kline_timestamp_end" : 0,"query_kline_num" : 2,"adjust_type": 0}}
{"trace" : "python_http_test2","data" : {"symbol_list": [{"code": "GOLD"}]}}
{"trace" : "python_http_test3","data" : {"symbol_list": [{"code": "GOLD"}]}}
'''
test_url1 = 'https://quote.aatest.online/quote-b-api/kline?token=3662a972-1a5d-4bb1-88b4-66ca0c402a03-1688712831841&query=%7B%22trace%22%20%3A%20%22python_http_test1%22%2C%22data%22%20%3A%20%7B%22code%22%20%3A%20%22USDJPY%22%2C%22kline_type%22%20%3A%201%2C%22kline_timestamp_end%22%20%3A%200%2C%22query_kline_num%22%20%3A%202%2C%22adjust_type%22%3A%200%7D%7D'
resp1 = requests.get(url=test_url1, headers=test_headers)
# Decoded text returned by the request
text1 = resp1.text
print(text1)