backtrader 配合 chioce 踩坑全纪录(一)

backtrader 配合 chioce 踩坑全纪录(一)

 

之前写过一篇文章讲我踩坑VNPY,经过多次尝试之后,我只能说VNPY的坑真是又大又圆,我是真心用不了,彻底放弃,改用第三方平台聚宽了。

 

结果聚宽的坑也是不少:

第一个就是慢,平台就给1个G的内存来运行,策略如果用全A股回测,基本一个稍微复杂的策略就动辄运行30分钟以上,实在是太慢了。

第二个就是数据问题,因为收盘价的前复权之后,很容易受到除息的影响出现偏差,因为这事我都好几次想换平台了,如果收盘价都错的话,那就不用跑了,什么都是错的。

而聚宽老是时不时来这么一下,不是每次都有问题,找了客服也是解决不了,过了一段时间他们更新数据库之后又好了,弄得我也是非常无语。

第三个基本面数据问题,聚宽里面的基本面数据的确不少,但是有一些数据还是没有,就不得不用一些基础数据去计算。做特征工程的活,最恶心的是,做完特征工程之后发现还是不对,这就只能用XX来形容了。

第四个,当然就是保密。

没办法,聚宽虽然很不错,我还是被逼到要自己建立交易平台,上次的VNPY实在太桑心,这次经过各种纠结之后,选择了一次backtrader这个平台,和大家分享一下我的踩坑全纪录。

因为数据源来自chioce——这是东方财富的付费软件,没有做广告的意思,反正市面上面的付费软件就那么几个,只不过这次我要写的策略,恰恰需要这里面的数据而已,chioce的费用最便宜的是一年2.5万。

先说一下chioce这个平台,他们主要还是以主观交易为主,提供了很多的数据和研报,但是量化这块真心做的一般般,尤其是数据接口这块,整体文档写的真不如聚宽好,不过好在chioce是付费的,那是有客服小姐姐的,提问还是有人管的,而且服务不错,这比VNPY强太多太多了。

虽然VNPY是免费的——我还真希望它是付费的,好歹有人管——没人管还不如没有呢,出了问题都不知道找谁,在网站上留言,过好几天才有人回复,还说的所答非所问。

在说一下backtrader,它还是免费的,还是没有客服,当时我纠结了很久要不要再入一次坑,目前的感觉是backtrader的文档比VNPY好,虽然全是英文的,但是简单翻译之后基本说的是人话,能看懂,不至于被逼到看源代码,VNPY我是看了源代码都不知道在干啥,实在是太难了。

backtrader的缺点和VNPY一样,都是喜欢用类,而不是用方法,所以涉及到继承这块的知识点,和类里面最让人恶心的self的用法,当初一个self,我想了快一个月才明白这是啥玩意。

当然backtrader比VNPY强的是backtrader只是简单用类,VNPY用的太复杂了,他们的难度不是一个数量级的。


接下来就是安装和接口。

chioce接口需要手机注册,运行官网上面下载的py文件。然后电脑里会生成一个新的文件,这是用户信息,接下来就可以用了,不用每次登录都重来一遍,还算人性。

这是官网的文件,下载之后里面有安装说明,跟着走就行,难度为0

http://quantapi.eastmoney.com/Download?from=web

Backtrader,直接pip install backtrader 就行。这个安装可比VNPY简单多了

这是官网的安装步骤https://www.backtrader.com/docu/installation/

未完待续

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