qmt编程之获取期权数据

qmt更加详细的教程方法，会持续慢慢梳理。

也可找寻博主的历史文章，搜索关键词查看解决方案 ！

基于BS模型计算欧式期权隐含波动率

基于Black-Scholes-Merton模型,输入期权标的价格、期权行权价、期权现价、无风险利率、剩余天数、标的分红率,计算期权的隐含波动率

方法1：内置python

调用方法

内置python

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass

def after_init(ContextInfo):
    ContextInfo.bsm_iv(optionType,objectPrices,strikePrice,optionPrice,riskFree,days,dividend)

参数

字段	类型	说明
optionType	str	期权类型，认购：'C'，认沽：'P'
objectPrices	float	期权标的价格，可以是价格列表或者单个价格
strikePrice	float