qmt量化交易策略小白学习笔记第59期【qmt编程之期权数据--基于BS模型计算欧式期权理论价格--内置Python】

qmt编程之获取期权数据

qmt更加详细的教程方法,会持续慢慢梳理。

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基于BS模型计算欧式期权理论价格

基于Black-Scholes-Merton模型,输入期权标的价格、期权行权价、无风险利率、期权标的年化波动率、剩余天数、标的分红率、计算期权的理论价格

方法1:内置python
调用方法
内置python
#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
  pass

def after_init(ContextInfo):
  ContextInfo.bsm_price(optionType,objectPrices,strikePrice,riskFree,sigma,days,dividend)
参数
字段 类型 说明
optionType str 期权类型,认购:'C',认沽:'P'
objectPrices float 期权标的价格,可以是价格列表或者单个价格
strikePrice float</