在R语言：使用rvest包抓取新浪财经A股交易数据中我们介绍了如何使用rvest包爬取新浪财经的A股交易数据，但是新浪有一定的反爬虫措施，抓取数据多有不便。最近发现Wind有R语言的量化接口，而且对免费用户也给出了一定的数据权限，于是学习了一下如何使用Wind下载股票数据。
一、R插件的安装
Wind量化接口的相关介绍都可以在首页的【量化】目录下找到，Wind支持C++、C#、VBA、Marlab、Python、R等多种语言，其中R语言的量化接口是通过WindR包进行操作的。
R插件（WindR包）的安装也非常非常简单，只需在R环境关闭的情况下，点击标题栏的【量化】-【修复插件】-【修复R插件】即可。
二、基本操作
1、启动WindR
启动量化接口需要运行w.start函数，然后会出现WindR插件的可视化窗口。
## 启动WindR
library(WindR)
w.start()
2、基本操作
可视化窗口的操作特别傻瓜，点击按钮照着提示一步一步点就可以。例如，我们想要提取某只股票的成交数据，可以点击WSD，之后在弹出的对话框中按照提示选择，
最后，会出现一个命令行，将其复制到R中执行，即可得到相应的数据，下图中命令表示提取000001.SZ这只股票2018-01-13到2018-02-11的开盘价。
三、常用函数
函数名 |
函数功能 |
wsd/wss |
获取日间基本面数据、行情数据等 |
wsi |
获取分钟行情数据、支持技术指标变参 |
wst |
获取日内买卖十档盘口快照、成交数据 |
wsq |
获取订阅实时行情数据 |
wset |
获取板块、指数等成分数据 |
edb |
获取宏观经济数据 |
w.wsd(windcodes, windfields, starttime, endtime,option)
w.wss(windcodes, windfields, option)
w.wsi(windcodes, windfields, starttime, endtime,option)
w.wst(windcodes, windfields, starttime, endtime,option)
w.wsq(windcodes, windfields, option, func=NULL)
w.wset(tablename, option)
参数
windcodes Wind格式的证券代码，比如000001.SZ，600000.SH，要带后面的.SZ、.SH等后缀
tablename 数据集名称
windfields 要提取的数据，如open（开盘价）、high（最高价）、low（最低价）、close（收盘价），如果提取多个指标，直接用诸如”open, high, low,close”的形式用,分割开就行。
startdate和enddate 起始日期，格式为”2018-01-01”或“20180101”
starttime和endtime 起始时间，格式为“2018-01-0109:30:00”或“20180101 09:30:00”
option 可选参数，例如某些技术指标如MA、KDJ、MACD等指标的参数设置。
func 回调参数
参考文献：Wind R数据及交易接口