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首先，caffe自带下载mnist数据集的文件，在\caffe\data\mnist下有两个文件：一个是get_mnist.sh，用于lunix下载；windows上用的是get_mnist.ps1这个文件，用powershell运行：
为了少走弯路，建议用管理员身份运行powershell，直接输入路径运行get_mnist.ps1文件，可能会遇到如下错误：
无法加载文件 ***\get_mnist.ps1，因为在
此系统上禁止运行脚本。有关详细信息，请参阅 https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170 中的 about_Execution_Policies
。
此时需要执行如下命令：
set-ExecutionPolicy RemoteSigned
（如果一开始没用管理员身份运行，上面这个命令执行不了）
完成后，继续运行get_mnist.ps1文件。这时出现如下的错误：
找不到路径“HKLM:\SOFTWARE\7-Zip”，因为该路径不存在。
发现这个下载文件需要用到7-Zip这个解压软件，而我电脑上没装，于是，下载安装便是：
7-Zip下载地址：https://sparanoid.com/lab/7z/
安装完继续运行get_mnist.ps1文件：
这样就OK了。