简单讲一下搬砖是什么以及如何搬
搬砖就是利用交易所之间价格差的不同来套利，一般分两种，软搬砖和硬搬砖。硬搬砖就是通过在价格差过大的交易所同时买入卖出，然后买入的提币到卖出的交易所，卖出的交易所提现，然后在买入的交易所充值，如此轮回。
一般硬搬砖搬以太或者比特币，通过低价的交易所（比如BTCE）搬到高价的交易所（比如mercado）。往返来回，直到你觉得赚够了为止。
但你也要明白，一个交易所的价格之所以偏离市场价格比如过低，是有原因的。要么是手续费太高，要么是提币时间太久，要么是交易所可信度太低。这也是硬搬必须要承担的风险，而如果你运气不好，搬砖的时候遇到大跌，然而交易所提币时间又太久你没办法撤出之类的导致了损失，就称为砸到脚。
那么，硬搬原理你已经看完了，很简单（上篇文章讲如何用比特币赚钱也讲过了）。接下来我重点讲以下软搬。
软搬的思路是交易所之间的价格差是在一定范围内浮动的，那么我只执行价格差过大时低买高卖，然后在价格逆转超过手续费后反向操作即可。
举个例子：
我们查看7月24日18：42和凌晨3点的价格，发现，18点42时，火币时18276，而BTCtrade是18230。凌晨3点时，火币时18272，而btctrade是18424。
那么，由于手续费是0.02，两个交易所也就是0.04，计算得知，只要价格差高于70块钱，那么就是赚的。
那么，我们加入在18点42时，在火币卖出1个比特币，同时在btctrade买入一个比特币，在凌晨3点时，在火币买入一个比特币，在btctrade卖出一个比特币，操作了2次，手续费大概加起来是140块钱，但是套利约200块钱，也就是除去手续费，这两步软搬砖，让我们账户里的资产增加了约60块钱。
那么，用软件监测交易所之间的差价，分析出大致的相对波动，然后在波动内低买高卖，就是软搬砖了：
可以同时监测多个交易所，短时间内套利更多。
找到波动以后，等待平仓机会：
那么这样就相当于是一个来回了，这也就是软搬砖。
接下来讲以下软搬砖我在1.5版之前的搬砖机用到的数学原理。（目前更新到了2.2版，不过我肯定不会把最新版新加功能的原理告诉你们啦，哈哈哈哈哈……自己根据老版本的东西举一反三吧。）
在一段时间内，假设2个交易所，我们假设2个交易所之间的K线图类似于这样：
然后，我们把两个交易所简单地做一个价格相减，会得到这样的一条线：
简单地做条均线：
那么，很容易看出，在标注的这些点操作即可。比如A点A交易所卖，B交易所买，B点A交易所买，B交易所卖。以此类推。
但是实际上问题来了，我们只有之前的信息，没有之后的信息，怎么找到标注的点呢？我们可以再做两条平均线，往上移动手续费的比例，往下移动手续费的比例：
在任何一个时间节点。我们如果发现上穿了蓝色线就A交易所卖，B交易所买，而如果下穿了蓝色线，则A交易所买，B交易所卖。
到这里依然好理解对吧。如果只到这里，一般的程序员已经可以写出套利用的代码了。但是为了扩大利润，我们还得思考几个问题：
卖多少，买多少？如何控制买卖的量？我们对于未来价格倒挂的预测可信度是多少？以前的信息会多大程度上影响目前的差价判断？如果我做了这个行为，有多大的概率我的收益最大化？盘口深度是多少，我的挂单如果超过了深度怎么办？如果因为网络延迟，我的挂单单边了怎么办？
嘛……我肯定不会一下子把问题回答完的，我们先思考一个问题，凭什么就一定能确认交易所的价格差会逆转过来，而不是越拉越大呢？
答案很简单，因为有人硬搬砖。而硬搬砖到币时间有延迟，硬板赚的人互相不知道对方硬搬砖，这会导致实际搬砖量大于套利空间，所以交易所之间如果价格差过大了，肯定会拉回来。而且会拉回来更多（当然还有很多原因，但是这个原因好理解）。
所以，交易所之间的价格差是不会越来越大的，因为大到一定程度，肯定有人硬搬砖的方式给搬回来。
搬回来是搬回来，但是搬回来多少呢？
这个就没办法像刚才那个答案那么肯定了，这个各人采用的方法不同，我目前采用的是对于以前一段时间的信息增强学习的方法，来推测之后价格区间。公式我就不写了（写了也没意义……）我就继续用我这灵魂画手画出来表示以下吧！比如：
我们在MM点上差价根据之前一段时间的学习信息，假设获取一个90%的概率，接下来的价格出现的区域，应该是一个类似这样的区间（棕色区域），即差价的出现区间。那么，预测出的这个区间有什么用呢？
如果我们之前已经进行过了交易，根据我们手中的持币和资金情况，以及这个90%的概率接下来相对差价的走势区间，我们就能够有一定的判断，接下来一段时间范围内，我们是否可以相信他会上穿（下穿）。以此决定MM点是否应该买入（卖出）。
这个位置这样说不太好理解……我换一个MM点来表示，大家就理解了。假设现在是在D点做预测：
由于学习了之前一长段时间的信息差价都是在增长，机器判断差价上升的压力很大，下降的压力没那么大，而此时又处于均线上判断，买入是有利的点。那么，我们就可以认为，在这个点上，有很大的概率执行操作是可以获利的，于是执行A交易所买入，B交易所卖出的操作。
那么，理论上说有效了，实际上呢？
搬砖的收益是机器记录了每一次的卖出和买入操作，最后计算出来的收益。可以发现确实是有效的，我们截取一部分交易记录，其中也显示出，我们交易是让我们账户里总资产在增加的：
随便截取了几个交易行为的图片，发现昨天还是这个交易所买入，今天就该这个交易所卖出了。正所谓天道好轮回哈……
当然，选用多个交易所的时候，我用了博弈论的匹配设计算法来优化交易顺序，提高收益（关于这个感兴趣可以搜盖尔夏普利算法和顶端循环匹配算法，虽说我的代码实际有点出入，但是原理都一样。）选用多个交易所，在资金量较大的情况下，可以有效提高交易频率，我们可以近似地认为，n个交易所可交易的线路是（ n！/（ 2*（n-2）！ ） ），也就是说，多增加一个交易所，可套利的机会增加了n*(n-3)/(n-2)，极大地提高了收益。不过线路过多需要托管电脑的内存也更高，否则会因为计算时间增加导致挂单抢不到最优的ask和bid，这也是个问题。
然后这是7月15号到20号的收益信息（5个交易所，理论上说套利线路为10条），其中因为小涨的利润不用看了，光看搬砖收益就可以了。
初始资金为: 17581.26 初始币为: 1.66 净值为 41819.1702 现在资金为 19058.71 现在币为 1.69
可以发现记录下来的收益也是确实为正的。账户中钱和币都增加了，搬砖机的行为确实让我们获利了。
那么，了解了这些原理，你已经可以做一个可以刷钱的搬砖机了。但是实际过程中还是有很多东西要考虑，除了我之前已经提出的几个问题以外，还要考虑如何降低风险，不同币种的竞争是什么，对手盘的行为会如何影响自己，应该随时更新信息还是一段时间更新一次，其他时候依靠短时预测（网络延迟远大于计算机运算时间）。应该选用更高效的异步操作还是更不容易砸到脚的单线程处理？
实际过程中可能一个问题导致的利润损失也许只有千分之几，但是风险累进是指数形式的，堆叠起来就很严重了。而这其中的很多问题不上实盘是很难发现的，所以如果你有兴趣开始写一个刷钱的搬砖机，一定要留一部分钱用于试错，这也是必要的。我在最初的搬砖机上时测试的ETH，就因为ETH从3000跌到1500的腰斩，损失了2000多元（不过后面测试BTC的时候赚了一万多……）。
老规矩投票：
不说了，工头喊我搬砖去了。