ETF 차익거래는 ETF 펀드의 거래 메커니즘을 사용하여 단기 매매 스프레드 또는 포트폴리오 투자를 통해 이익을 얻는 것을 말합니다. .
구체적으로ETF 차익거래에 가장 일반적으로 사용되는 차익거래 방법은 가격 차익거래와 변동성 차익거래입니다.
1. 가격 차익거래:ETF 유통시장의 가격이 발행시장의 순가치에서 벗어날 경우, 투자자는 저평가된 ETF를 매수할 수 있습니다(유통시장에서 ETF를 매수). ETF를 상환하여 주식 바구니를 얻음) 동시에 과대평가된 주식 포트폴리오를 매도(주요 시장에서 ETF를 청약하고 ETF를 매도하여 현금을 얻음)하여 차익거래를 달성합니다. 
2. 변동성 차익거래: 변동성 차익거래는 시장 변동성에 기반한 전략입니다. 시장 변동성이 높을 때 투자자는옵션, 선물 및 기타 파생 상품을 사고 팔아 이익을 얻을 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 것은 변동 차익거래를 수행하는 것입니다.
이익 원칙: 거래 가격 변동 활용예:
단일 투자: 펀드 1,000단위를 구매하려면 1위안의 가격으로 한 번에 1,000위안을 투자하세요.
그리드 트레이딩:펀드 거래 가격에 따라 포지션 추가 또는 차감 작업은 그리드 트레이딩 신호가 발행되는 시점에 엄격하게 수행됩니다.
그리드 트레이딩 전략은 8개의 거래 시점을 거쳐 총 1,200주의 매수, 600주의 매도가 이루어졌습니다. 마지막 거래 시점의 가격을 기준으로 계산하면 총 600주의 펀드와 현금 420위안, 총 이익. 단일 투자금이 방금 상환되었으므로 수익률은 0%입니다. (600*1+420)/1000-1=2%
이 경우 일반적으로 사용됩니다그리드 트레이딩이지만 자주생각하면 a>그리드 트레이딩을 수동으로 진행하는 것은 불편하므로 지능형 트레이딩 도구를 사용할 수 있습니다.
이제 많은 중개업체가그리드 거래 스마트 조건부 주문을 제공합니다. 이 지능형 도구는 수동 시장 추적의 문제를 피할 수 있습니다. 기계는 엄격하게 구매를 실행합니다. 미리 설정된 매매계획에 따라 매도 주문을 체결하고, 조건부 주문 형태로 거래가 종료되더라도 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.
비록 비싸게 팔고 싸게 사서 매번 얻는 이익은 적지 않지만 모래를 모아 탑을 쌓는 과정이고 그 축적은 여전히 매우 놀랍습니다.
그리드 거래를 위한 구체적인 실제 단계:
첫 번째 단계는 ETF 대상을 선택하는 것입니다.
그리드 거래는 빈도가 높은 거래이기 때문에 실시간 거래가 필요합니다. 여기서는 운영자금에 신경 쓰지 않습니다. ETF는 여전히 이용 가능합니다.
그리고 변동성이 큰 품종을 선택하세요. 매수 및 매도 선에 도달할 가능성이 높아집니다. 매도 횟수가 많을수록 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.
2단계: 최저 포지션 설정:
먼저 그리드 트레이딩을 위한 최저 포지션을 설정해야 합니다. 이 포지션의 규모는 시장 가치에 따라 결정됩니다. 현재 valuation 밸류에이션이 낮으면 포지션을 소폭 늘릴 수 있고, 밸류에이션이 높으면 우선 포지션을 가볍게 할 수 있다. 
3단계: 그리드 크기 설정:
이번에는 ETF 또는 기타 목표의 변동 범위에 따라 다릅니다.
예:설정예를 들어 대상을 선택하면 하단 가격은 a> 위안 하락할 때마다 1주를 매수하고 매 상승할 때마다 2즉, 위안으로 설정됩니다. 40위안(예를 들어 편의상 비율로 설정할 수도 있음) 최고 가격은 2위안, 가격 간격은 20위안, 그런 다음 1 매도하면 가격이 하락합니다 20위안 또는 40위안 이상으로 상승하면 거래가 중단됩니다. 
4단계:각 그리드의 공유 설정
네트워크 중단을 방지하기 위해서는 사용 가능한 자금 잔액과 그리드 가격의 하한선을 기준으로 각 그리드의 크기를 계산해야 합니다. 시장이 일방적으로 하락할 경우 나머지 자금 10,000은 종가로 사용됨20 , 18, 16, 14, 12, 10 정확히 각각 2,000주를 매수합니다(고정 금액으로 사고 팔 수도 있음). , 편의상 예를 들어 보겠습니다.) 
그래서 그리드당 거래량을 2,000 주로 설정했습니다.
5단계:거래 시간 설정
편의상 장기적으로 효과가 있도록 수정된 전략을 직접 설정했습니다. 네트워크가 깨지지 않는 한 그리드 거래 전략은 계속 실행되며 변동성이 큰 시장에서 양모를 계속 수집합니다. .
일반적으로 최대 반년까지 설정하는 것이 좋습니다. 일반적으로 반년이 지나면 주가가 변동하므로 항상 장기적인 기간을 설정하지 마십시오. 5일, 10일, 20일 등 시간별로 설정할 수 있습니다.
그리드 거래 자체는 고빈도 거래이며 수동 추적을 수행하는 경우 불가능할 가능성이 높습니다. 자세한 사항은 교환에 주의해주시기 바랍니다. 그리드 트레이딩 전략 개발 및 적용을 자세히 설명하고 투자 과정에서 발생하는 문제를 해결하는 데 도움을 주세요!