하나의 로그인 PBU 및 비즈니스 PBU
로그인 pbu는 게이트웨이 구성을 나타내고, 비즈니스 pbu는 계정과 트랜잭션 노드를 나타냅니다. 트랜잭션 노드와 계정의 pbu가 동일해야 합니다(새 인터페이스는 계약 일련번호와 동일해야 함). , 그러나 서로 다른 게이트웨이와 결합할 수 있으며 시스템은 포트를 기반으로 해당 게이트웨이를 찾습니다.
두 번째 시장 가격표
모든 시장가 주문에 대해 자동 수락을 개시하지 않습니다.
상하이 증권 거래소
1. 전체 가격 제한 또는 출금(fok)
5개 주문 제출, 모두 완료
2개 주문 제출, 여러 거래 완료, 모두 완료됨
다른 수량의 주문을 제출하고 모두 취소합니다(현재는 거부로 변경됨)
2. 시세는 남은 금액(ioc)입니다.
7개 주문 제출, 주문 취소
6개의 주문을 제출했고 모두 철회되었습니다.
5개 주문 제출, 모두 완료
4개의 주문을 하고 많은 거래가 완료되었으며 모두 출금되었습니다.
3개 주문 제출, 여러 거래 완료, 모두 완료됨
3. 시장 가격이 만기 또는 인출됨(fok)
4. 시장가격 통합잔여이전
3개 이상 주문 완료, 2개 주문, 800에 주문 완료
3개 미만의 주문을 제출하면 모두 이행됩니다.
3가지 옵션 시스템 의 자기자본 계산
옵션 계좌 자산 = 마진(이동 중 포함) + 사용 가능한 자금
증권 계좌 자산 = 최신 가격 * 포지션
증권계좌 포지션이 차지하는 자금 = 평균가격 * 포지션
현재 자산 = 초기 자산 + 입출금 + 수령한 보험료 - 보험료 지출 - 수수료
오른쪽 포지션의 시가 = 계약 단위 * 수수료 수량 * 최근 계약 가격
의무 포지션의 시장 가치 = (-1) * 계약 단위 * 수수료 수량 * 최근 계약 가격
자기자본의 시장 가치 = 총 자기자본 + 옵션 시장 가치
4. 운동과 관련된 전환 및 확인 규정
1. 자본행사 검증
자본검증 : 콜옵션 행사 차감 = 수수료 + 행사가격 * 수량 * 계약 단위, 자금 부족 시 차단
자본 검증 없음: 콜옵션 행사 차감 = 0, 자금 부족 시 차단 없음
2. 연습 및 창고 검사:
포지션 검증: Put 운동 권리는 기본 포지션을 검증합니다.
포지션 검증 없음: 풋 행사 권리는 기본 포지션을 검증하지 않습니다.
3. 행사가 옵션 포지션을 검증하는지 여부
검증: 옵션 행사 시 계약 포지션은 검증되지 않으나 헤징 점검은 계속 수행됩니다. (현재 개발 중이며 헤징도 점검되지 않습니다.)
검증없음 : 행사가능수량 < 권리포지션 순포지션 < 권리포지션
4. 시장조성에서의 자기거래 논리
자체 거래란 신규 주문의 매수호가 ≥ 매도 및 지정가 주문 가격 또는 매도 호가 ≤ 매수 및 보유 주문 가격을 의미합니다.
가격이 자체 거래를 촉발하는 경우:
| 일반 단일 보류 주문 일방적 견적 |
일반 단일 보류 주문 양자 견적 |
|
|---|---|---|
| 자체 거래 위험 제어가 활성화됩니다. | 가로채기 | 가로채기 |
| 자체 거래 위험 제어가 활성화되지 않았습니다. | 가로채지 마세요 | 가로채지 마세요 |
| 단면 견적 주문 단면 견적 |
견적 주문 일방 견적 양자 견적 보류 주문 |
견적 양자간 주문 대기중 일방적 견적 |
보류 주문에 대한 양자 견적 보류 주문에 대한 양자 견적 |
|
|---|---|---|---|---|
| 상하이 증권 거래소 | 교환에서 거부됨 | 양자 자체가 자기 거래를 유발하지 않는 한, 일방적 지정가 주문은 취소되고 새로운 양자 지정가 주문이 생성됩니다. | 교환에서 거부됨 | 새로운 양자 견적 자체가 자체 거래를 시작하지 않는 한 일방 지정가 주문은 취소되고 새로운 양자 지정가 주문이 생성됩니다. |
| 심천 증권 거래소 | Exchange가 보류 중인 주문을 취소합니다. | Exchange가 보류 중인 주문을 취소합니다. | Exchange가 보류 중인 주문을 취소합니다. | Exchange가 보류 중인 주문을 취소합니다. |
오통운동과 복합운동에 관한 검증 및 추론
1. 콜옵션 : 수수료 + (행사가격*수량*계약단위)
풋옵션: 0
구독 가능 수량 = 사용 가능한 권리 창고 - 사용 가능한 의무 창고
풋 가능 수량 = min(사용 가능한 오른쪽 포지션 - 사용 가능한 의무 포지션, 증권 포지션/계약 단위)
2. 합병 운동
Put 운동 > Subscription, min(청약권 순포지션, Put 오른쪽 순포지션) > 0이면 Put 대상 포지션을 확인할 필요가 없으며 수수료만 확인하고 수수료만 차감합니다.
6개의 마진
증거금 계산 공식:
콜옵션 의무포지션 개시마진 = min{[계약 가격 매개변수]+max[(계약 매개변수 1+A%)×(1+B%)×[계약 기본 가격 매개변수]-콜옵션 가상가치, ( 계약 매개변수 2+C%)×(1+D%)×[계약 가격 매개변수]]}×계약 단위×(1+M%)+N
풋옵션 의무 포지션 개시마진=min{[계약 가격 매개변수]+ max[(계약 매개변수 1+A%)×(1+B%)×[계약 기본 가격 매개변수]-풋옵션 가치 초과, (계약 매개변수 2+C%)×(1+D%)×line 옵션 가격], 행사 가격} × 계약 단위 × (1+ M%) + N
콜옵션 가치 외 = Max (행사 가격 - [계약 기초 가격 매개변수], 0)
풋옵션 가치 외 = Max ([계약 기본 가격 매개변수]-행사 가격, 0)