Um pbu de login e pbu comercial
O pbu de login refere-se à configuração do gateway, o pbu comercial refere-se à conta e também ao nó de transação. O nó de transação e o pbu na conta devem ser iguais (a nova interface deve ser igual ao número de série do contrato) , mas podem ser combinados com gateways diferentes, o sistema encontrará o gateway correspondente com base na porta.
Segunda lista de preços de mercado
Não abra aceitação automática para todas as ordens de mercado
Bolsa de Valores de Xangai
1. Limite total de preço ou retirada (fok)
Envie 5 pedidos, todos concluídos
Envie 2 pedidos, múltiplas transações concluídas, todas concluídas
Envie outros pedidos de quantidade e retire todos (agora alterado para rejeitar)
2. O preço de mercado é o valor restante (ioc)
Envie 7 pedidos, cancele o pedido
Enviou 6 pedidos e todos foram retirados
Envie 5 pedidos, todos concluídos
Fiz 4 pedidos, muitas transações foram concluídas e todas foram retiradas
Envie 3 pedidos, múltiplas transações concluídas, todas concluídas
3. O preço de mercado é total ou retirado (fok)
4.Transferência residual integrada ao preço de mercado
Fez mais de 3 pedidos, completou, fez 2 pedidos, fez o pedido ao preço de 800
Se você enviar menos de 3 pedidos, todos serão atendidos
Cálculo do patrimônio líquido em sistema de três opções
Patrimônio da conta de opções = margem (inclusive em trânsito) + fundos disponíveis
Patrimônio líquido da conta de títulos = preço mais recente * posição
Fundos ocupados por posições em contas de títulos = preço médio * posições
Patrimônio Atual = Patrimônio Inicial + Depósitos e Saques + Prêmios Recebidos - Despesas com Prêmios - Taxas
Valor de mercado da posição certa = unidade de contrato * quantidade de comissão * preço
de contrato mais recente Valor de mercado da posição de obrigação = (-1) * unidade de contrato * quantidade de comissão * preço de contrato mais recente
Valor de mercado do patrimônio = patrimônio total + valor de mercado da opção
4. Regras de mudança e verificação relacionadas ao exercício
1. Verificação do exercício de capital
Verificação de capital: dedução do exercício da opção de compra = taxa + preço de exercício * quantidade * unidade do contrato, interceptada quando os recursos são insuficientes
Sem verificação de capital: dedução do exercício da opção de compra = 0, sem interceptação quando os fundos são insuficientes
2. Exercício e inspeção de armazém:
Verificação de posição: o exercício de venda verifica a posição subjacente
Sem verificação de posição: O direito de exercício de venda não verifica a posição subjacente.
3. Se o exercício verifica a posição da opção
Verificação: As posições contratuais não são verificadas durante o exercício da opção, mas as verificações de cobertura ainda são realizadas (atualmente em desenvolvimento, a cobertura também não é verificada)
Sem verificação: Quantidade exercível < Posição líquida da posição de direitos < Posição de direitos
4. Lógica de autonegociação na criação de mercado
A autotransação refere-se ao preço de oferta da nova ordem ≥ ao preço de venda e da ordem pendente ou ao preço da cotação de venda ≤ ao preço da ordem de compra e manutenção
Quando o preço desencadeia uma negociação própria:
| Cotação unilateral de ordem pendente única ordinária |
Cotação bilateral de ordem pendente única ordinária |
|
|---|---|---|
| O controle de risco de autotransação está ativado | interceptar | interceptar |
| O controle de risco de autotransação não está ativado | Não intercepte | Não intercepte |
| Pedido de cotação unilateral Orçamento unilateral |
Ordem de cotação Cotação unilateral Ordem pendente de cotação bilateral |
Cotação Ordem Pendente Bilateral Cotação Unilateral |
Cotação bilateral para ordens pendentes Cotação bilateral para ordens pendentes |
|
|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Valores de Xangai | Rejeitado pela exchange | Enquanto a própria ordem bilateral não desencadear a auto-negociação, a ordem pendente unilateral será cancelada e será gerada uma nova ordem pendente bilateral. | Rejeitado pela exchange | Desde que a nova cotação bilateral em si não desencadeie a negociação própria, a ordem pendente unilateral será cancelada e será gerada uma nova ordem pendente bilateral. |
| Bolsa de Valores de Shenzhen | Exchange cancela pedido pendente | Exchange cancela pedido pendente | Exchange cancela pedido pendente | Exchange cancela pedido pendente |
Verificação e dedução relacionadas ao exercício Wutong e exercício combinado
1. Opção de compra: taxa + (preço de exercício * quantidade * unidade de contrato)
Opções de venda: 0
Quantidade disponível para assinatura = Armazém de direitos disponível – Armazém de obrigações disponível
Quantidade disponível para opção de venda = min (posição certa disponível - posição de obrigação disponível, posição de título/unidade de contrato)
2. Exercício de fusão
Exercício de venda > Subscrição, min (posição líquida da posição certa de subscrição, posição líquida da posição certa de venda) > 0, não há necessidade de verificar a posição alvo da venda, apenas a taxa é verificada e apenas a taxa é deduzida
Seis margens
Fórmula de cálculo de margem:
Margem de abertura da posição de obrigação de opção de compra = min{[Parâmetro de preço do contrato]+max[(Parâmetro de contrato 1+A%)×(1+B%)×[Parâmetro de preço subjacente do contrato]-valor virtual da opção de compra, (Parâmetros de contrato 2+C%)×(1+D%)×[Parâmetros de preço de contrato]]}×Unidade de contrato×(1+M%)+N
Margem de abertura de posição de obrigação de opção de venda=min{[Parâmetros de preço de contrato]+ max[(parâmetro de contrato 1+A%)×(1+B%)×[parâmetro de preço subjacente do contrato]-opção de venda fora de valor, (parâmetro de contrato 2+C%)×(1+D%)×linha Preço da opção], preço de exercício} × unidade do contrato × (1+ M%) + N
opção de compra fora de valor = Máx. (preço de exercício - [parâmetro de preço subjacente do contrato], 0)
opção de venda fora de valor = Máx. ([parâmetros de preço subjacente do contrato] - preço de exercício, 0)