量化交易入门阶段:三均线策略是否好于双均线(中)?

 

在文章《三均线策略是否好于双均线(上)》中,我跟大家说过,将60日均线作为判断趋势的依据,同时通过10/30日均线找买卖点是大多数投资者最常用的方法。

但是三条均线可不止这一种用法,所以本文,继续探讨其他方法。

上篇文章中的收益率是负数,如下:

 

本文,我们换一个方法,毕竟三条均线理论上应该有三个金叉死叉。以我们目前用的10/30/60为例分别是:

10和30,金叉,死叉。

10和60,金叉,死叉。

30和60,金叉,死叉。

 

上一次是以60日均线作为判断方向的依据,10和30日均线作为买卖点。

我当然可以用30日均线作为判断方向的依据,10和60日均线作为买卖点。

也可以用10日均线作为判断方向的依据,30和60日均值作为买卖点,不过这种方法不用回测就知道不行,因为10均线速度太快,30和60日均线还没等发出信号呢,10均线就已经走完了。

所以,本篇文章,我们回测一下用30日均线作为判断方向的依据,10和60日均线作为买卖点会怎么样?

 

这回我们的策略是:

入场时间:

2019年1月1日-2019年12月1日

入场信号:

股价大于60日均线的条件之下,10日均线上穿30日均线形成金叉

仓位:

每只股票都买1000元

出场信号:

股价大于60日均线的条件之下,10均线下穿30日均线形成死叉平仓;或者股价小于60日均线,形成死叉就平仓

股票选择:

股票池的选择我用的是全市场沪深两市所有股票的三分之一,即从深圳000开头开始升序排列,到沪市的600开头,取前1000只股票作为样本,也只有这样才能相对客观的评价这个指标是否有效,不然的话,同样都出现金叉,有的买有的不买,回测的结果并不能说明方法的好坏。

 

大家想想,会不会提高?

我们看看答案吧。

 

策略收益是3.58%,胜率0.24,盈亏比1.91

取得了正收益,虽然比较低。

大家可能觉得奇怪,按道理来说,不应该啊,为什么用60日均值作为方向判断,反倒不容用30日均线作为判断方向的依据好呢?

很简单,因为60日均线太慢了,等股价站上60日均线之后,价格都涨到天上了,这个时候,再去高位追涨,除非是大牛市,不然可不就被套里面了嘛。

还能不能换成别的用法试试呢?

上面的三均线的用法,并不是三均线的全部用法,比如10日上穿60买入,30日打穿60日卖出,或者其他方式都可以尝试,并不能说明三均线策略到此就结束了。

三均线策略开始,策略的复杂度开始逐渐加大,变化也开始增多,希望看官们跟住我的思路,接下来还有更精彩的策略变化。

相信大家逐渐明白了,量化交易其实很简单,很客观,也不难学,这些方法都是大家平时用的方法,只不过没有真正发挥出他们的全部实力,我将逐渐让大家明白指标的真正实力。

大家有任何问题也欢迎留言,我看见之后,会给大家进行解答。

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