经典量化策略之一文读懂双均线策略

什么是双均线策略

均线从统计角度来说就是历史价格的平均值，代表过去N日股价的平均走势，可以用于确定当前的价格趋势和某种程度上未来的趋势变化。

双均线策略指的是运用两条不同周期的移动平均线，即短周期移动平均线和长周期移动平均线的相对大小，研判买进与卖出时机的策略。当短周期的均线从长期均线的下方，向上穿越长周期的均线形成的交点即为金叉，此时市场属于多头市场，应该买入；当短周期的均线从长期均线的上方，向下穿越长周期的均线形成的交点即为死叉，此时市场属于空头市场，应该卖出

双均线具体步骤

1. 确定交易标的目前状态。 确认标的目前是处于上升趋势、下降趋势还是震荡期，处于震荡期的交易标的不适合双均线策略
2. 确定均线应用的k线周期，如1分钟线、5分钟线、30分钟线、1小时线、日线、周线等
3. 确定短长期均线值，如短期为5， 长期为10
4. 确定短长期均线种类，如SMA、EMA
5. 设置交易信号：当短期均线由上向下穿越长期均线时做空；当短期均线由下向上穿越长期均线时做

代码实现

以SMA为例，核心代码如下：

def __init__(self):
    sma_short = btind.SMA(self.data, period=self.p.short)
    sma_long = btind.SMA(self.data, period=self.p.long)
    self.buysell_sig = btind.CrossOver(sma_short, sma_long)

def next(self):
    if self.buysell_sig > 0:
         self.log('BUY CREATE, %.2f' % self.data.close[0])
         self.buy(size=self.p.stake)

    elif self.position and self.buysell_sig < 0:
         self.log('SELL CREATE, %.2f' % self.data.close[0])
         self.sell(size=self.p.stake)

结论 & 交流

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