泊松过程和维纳过程
关键词:独立增量过程
泊松过程和维纳过程是两个典型的随机过程,属于独立增量过程。
什么是独立增量过程呢?
在互不重叠的区间上,状态的增量是相互独立的
给定一个二阶矩过程:
{X(t),t≥0}称
X(t)−X(s),0≤s≤t为随机过程在区间
(s,t]上的增量;
对于任何选中的正整数
n和任何选定的
0≤t0<t1<t2<⋅⋅⋅<tn,
n个增量:
X(t1)−X(t0),X(t2)−X(t1),⋅⋅⋅,X(tn)−X(tn−1)互相独立,则称
{X(t),t≥0}为独立增量过程。
什么叫增量具有平稳性?
对任意的实数
h,
0≤s+h<t+h,
X(t+h)−X(s+h)和
X(t)−X(h)具有相同的分布。这时称增量具有平稳性。也就是说,增量的分布函数只依赖于时间差,而不是在于什么时候的分量(
t、s)。
当增量具有平稳性时,称相应的独立增量过程是齐次的或者时齐的。
1. 泊松过程
用
{N(t),t≥0}表示一个计数过程,如图:
增量
N(t0,t)表示增量内出现的点数,出现
k个点的概率为:
Pk(t0,t)=P{N(t0,t)=k}, k=1,2,⋅⋅⋅
如果
N(t)满足以下条件:
- 在互不重叠的区间上的增量具有独立性;
- 对于充分小的
Δt:
P1{N(t,t+Δt)}=P{N(t,t+Δt)=1}=λΔt+o(Δt)其中
λ>0称为过程
N(t)的强度,而
o(Δt)是
Δt→0时
Δt的高阶无穷小。
- 对于充分小的
Δt:
j=2∑+∞Pj{N(t,t+Δt)}=P{N(t,t+Δt)=j}=o(Δt)
-
N(0)=0
条件2,3的意思是:在很小的时间间隔内,最多只有一个质点出现,而出现两个及以上质点的概率几乎为零
将满足此条件的计数过程
{N(t),t≥0}称为强度为
λ的泊松过程。
泊松分布的参数
λ是单位时间或单位面积内随机事件的平均发生率。
相应的质点流(或者说质点出现的随机时刻
t1,t2,⋅⋅⋅)称为强度为
λ的泊松流。
条件2,3也可以这样表述:
对任意的
t>t0≥0,增量:
N(t)−N(t0)∼π[λ(t−t0)]即
P{N(t)−N(t0)=k}=k!e−λ(t−t0)[λ(t−t0)]k,k=1,2,⋅⋅⋅
2. 维纳过程
什么又是维纳过程?
如果一个二阶矩
{W(t),t≥0}满足以下条件:
- 具有独立增量
-
W(0)=0
- 对任意的
t>s≥0,增量:
W(t)−W(s)∼N(0,σ2(t−s)),σ>0此过程称为维特过程
由条件3可知,维纳过程的分布至于时间差有关,所以它是齐次的独立增量过程
总的说来,泊松过程和维纳过程是两种齐次的独立增量过程。
只不过泊松过程的增量服从泊松分布,维纳过程的增量服从高斯分布
参考:
《概率论与数理统计》(浙大)