1. 基本概念
| FN | TP |
| TN | FP |
TP —— True Positive （真正, TP）被模型预测为正的正样本；可以称作判断为真的正确率
TN —— True Negative（真负 , TN）被模型预测为负的负样本 ；可以称作判断为假的正确率
FP ——False Positive （假正, FP）被模型预测为正的负样本；可以称作误报率
FN—— False Negative（假负 , FN）被模型预测为负的正样本；可以称作漏报率
True Positive Rate（真正率 , TPR）或灵敏度（sensitivity）
TPR = TP /（TP + FN）
正样本预测结果数 / 正样本实际数
True Negative Rate（真负率 , TNR）或特指度（specificity）
TNR = TN /（TN + FP）
负样本预测结果数 / 负样本实际数
False Positive Rate （假正率, FPR）
FPR = FP /（FP + TN）
被预测为正的负样本结果数 /负样本实际数
False Negative Rate（假负率 , FNR）
FNR = FN /（TP + FN）
被预测为负的正样本结果数 / 正样本实际数
Precision：P=TP/(TP+FP) 精准率（查准率）
Recall：R=TP/(TP+FN) 召回率（查全率 ）
精确率是针对我们预测结果而言的，它表示的是预测为正的样本中有多少是真正的正样本。那么预测为正就有两种可能了，一种就是把正类预测为正类(TP)，另一种就是把负类预测为正类(FP)，而召回率是针对我们原来的样本而言的，它表示的是样本中的正例有多少被预测正确了。那也有两种可能，一种是把原来的正类预测成正类(TP)，另一种就是把原来的正类预测为负类(FN)。其实就是分母不同，一个分母是预测为正的样本数，另一个是原来样本中所有的正样本数
F1-score：2/(1/P+1/R)
ROC/AUC：TPR=TP/(TP+FN), FPR=FP/(FP+TN)
Fβ=(1+β2)×P×Rβ2×P+RFβ=(1+β2)×P×Rβ2×P+R 其中β>1β>1查全率有更大影响，0<β<10<β<1查准率有更大影响。β=1β=1退化为F1
2. ROC、AUC和PRC
ROC（receiver operating characteristic curve）是曲线。也就是下图中的曲线。AUC也就是蓝色线与FPR围成的面积。一般来说，如果ROC是光滑的，那么基本可以判断没有太大的overfitting（比如图中0.2到0.4可能就有问题，但是样本太少了），这个时候调模型可以只看AUC，面积越大一般认为模型越好。
PRC， precision recall curve。和ROC一样，先看平滑不平滑（蓝线明显好些），在看谁上谁下（同一测试集上），一般来说，上面的比下面的好（绿线比红线好）。F1当P和R接近就也越大，一般会画连接(0,0)和(1,1)的线，线和PRC重合的地方的F1是这条线最大的F1（光滑的情况下），此时的F1对于PRC就好象AUC对于ROC一样。一个数字比一条线更方便调模型。
有时候模型没有单纯的谁比谁好（比如图二的蓝线和青线），那么选择模型还是要结合具体的使用场景。
下面是两个场景：
1. 地震的预测
对于地震的预测，我们希望的是RECALL非常高，也就是说每次地震我们都希望预测出来。这个时候我们可以牺牲PRECISION。情愿发出1000次警报，把10次地震都预测正确了；也不要预测100次，对了8次漏了2次。
2. 嫌疑人定罪
基于不错怪一个好人的原则，对于嫌疑人的定罪我们希望是非常准确的。及时有时候放过了一些罪犯（recall低），但也是值得的。
对于分类器来说，本质上是给一个概率，此时，我们再选择一个CUTOFF点（阀值），高于这个点的判正，低于的判负。那么这个点的选择就需要结合你的具体场景去选择。反过来，场景会决定训练模型时的标准，比如第一个场景中，我们就只看RECALL=99.9999%（地震全中）时的PRECISION，其他指标就变得没有了意义。
如果只能选一个指标的话，肯定是选PRC了。
3.注释
mark1：在一些应用中，对精准率（查准率）和召回率（查全率 ）重视程度不同，如商品推荐系统中，为了尽可能少打扰用户，更希望推荐的内容确实是用户比较感兴趣的，此时精准率（查准率）比较重要；在逃犯信息检索系统中，更希望尽量可能少漏掉逃犯，此时召回率（查全率 ）比较重要；
mark2：ROC比PRC效果好这个结论的切入点：
对于同一份数据不同的模型来说，由于ROC同时考虑了两个类别上的准确率，效果比PRC要好；PRC由于仅考虑正样本，如果分布失衡，容易造成某个模型的PRC很高，但其实是在样本量大的那个类别“带偏”了；
mark3：PRC比ROC效果好这个结论的切入点：
对于同一份数据同一个的模型来说（就只有一个模型，一个ROC，一个PRC），因为ROC对类分布不敏感，就容易造成一个看似比较高的AUC对应的分类效果实际上并不好；而PRC就会波动非常大，以一个很“激烈”的方式表现出效果的不好。
某个模型AUC本身值的大小其实是不重要的，重要的是跟其他模型在同一份数据集上的AUC的大小关系，相对较大的那个更好。而PRC由于波动剧烈，即使不同模型在不同数据集上，也能看出一定的效果。（但其实对建立在不同数据上的不同模型，或者仅仅对某一个模型，仅靠PRC或者AUC来决定哪个好哪个差，这种方法本身就是不正确的。）