正则项的原理、梯度公式、L1正则化和L2正则化的区别、应用场景

先对“L1正则化和L2正则化的区别、应用场景”给出结论，具体见后面的原理解释：

• L1正则化会产生更稀疏的解，因此基于L1正则化的学习方法相当于嵌入式的特征选择方法.
• L2正则化计算更加方便，只需要计算向量内积，L1范数的计算效率特别是遇到非稀疏向量时非常低
• L1正则化相当于给权重设置拉普拉斯先验，L2正则化相当于给权重设置高斯先验 $^{[3,4]}$
• 实际使用时，L2正则化通常都比L1正则化要好，所以应优先选择L2正则化.

PS：为方便书写，以下的向量和矩阵省略粗体，如 $\boldsymbol w$与 $\boldsymbol H$写成 $w$和 $H$

L1正则化是指在目标函数中加入 $\lambda \Vert w\Vert_1$，其中， $w是$模型权重向量， $\lambda \geq 0$是权衡项，越大表示正则化惩罚越大.

L2正则化则是加入 $\frac\lambda2\Vert w \Vert_2^2$，也可以写成 $\frac\lambda 2w^Tw$，注意是L2范数的平方，除以2是为了求导方便

假设未加入正则项的代价函数为 $J(w)$，那么加入L2正则项后，代价函数变为：

$\tilde J(w)=J(w)+\frac\lambda 2w^Tw\tag1$

对应的梯度为：

$\nabla_w \tilde J=\nabla_wJ+\lambda w\tag2$

权重更新表达式为（ $\alpha$为学习率）：

$w\leftarrow w - \alpha(\nabla_wJ+\lambda w)\tag3$

等价于：

$w\leftarrow (1-\alpha\lambda )w-\alpha \nabla_wJ\tag4$

由上式可以看出加入L2正则项后梯度更新的变化，即在每步执行通常的梯度更新之前先缩放权重向量（乘以一个常数因子）

对L1正则化而言，代价函数变为：

$\tilde J(w)=J(w)+\lambda \Vert w\Vert_1\tag5$

对应的（次）梯度为：

$\nabla_w \tilde J=\nabla_wJ+\lambda \rm sign\it(w)\tag6$

其中 $\rm sign( \cdot)$为符号函数. 权重更新表达式为（ $\alpha$为学习率）：

$w\leftarrow w - \alpha(\nabla_wJ+\lambda \rm sign\it(w))\tag7$

即：

$w\leftarrow (w -\lambda \rm sign\it(w))- \alpha\nabla_wJ\tag8$

可以看到L1正则化的效果与L2正则化的效果很不一样，不再是线性地缩放每个 $w_i$，而是减去了一项与权重 $w_i$同号的常数，因此当 $w_i>0$时，更新权重使得其减小，当 $w_i<0$时，更新权重使得其增大. 从这点来说也可以看出L1正则化更有可能使得权重为0，而L2正则化虽也使得权重减小，但缩放操作使得其仍保持同号.

因此他们的一个区别是：L1正则化会导致更稀疏的权重. 这里的“稀疏”指的是其中一部分权重参数为0.

这种区别也可以通过下面的图看出，同心椭圆为原目标函数的等值线，左图（同心）菱形为L1范数的等值线，右图（同心）圆形为L2范数的等值线. 范数的同心等值线被省略了.

对于左右每个图来说，假设分别从原目标函数和范数的最低点开始往外拓展等值线，把第一次两个等值线相交的点称为meet-point，那么该点就是在某个惩罚系数 $\lambda$下达到的代价最小点， $\lambda$决定了该点是更接近目标函数的最低点还是范数的最低点（原点）.

由上图可以看出，L1正则化下的meet-point很可能落在坐标轴上，这些点的一部分分量为0，也就导致权重的稀疏，而L2正则化下的meet-point则更有可能落在某个象限内，因此不会有L1正则化的稀疏性.

为什么参数的绝对值更小对应的模型更简单？可以考虑多项式拟合的场景：

在等量的数据集规模下，复杂的模型为了对训练样本的拟合程度更高，拟合的曲线要不断地剧烈上下抖动以求穿过每一个训练样本点，这就导致多项式的阶数比较大且参数绝对值比较大；反之，而当模型比较简单时，曲线就更平滑，即多项式order比较小且参数绝对值也小得多.

前面对L2正则化的效果分析得出的结论是：L2正则化会在每次更新参数时对参数向量多进行一步缩放操作. 但是这仅是对于单个步骤的分析，事实上我们可以对整个训练过程进行分析，并得到正则化的最优解与不进行正则化的区别.

令 $w^*=\argmin_wJ(w)$，即 $w^*$为 $J(w)$的最小值点，利用泰勒展开将式 $(1)$中的 $J(w)$在 $w^*$点处展开，并只保留到二阶导的项作为近似. 如果目标函数确实是二次的（例如使用均方误差损失的线性回归模型），那么得到的表达式是没有误差的.

$\tilde J(w)$近似得到 $\hat J(w)$：

$\begin{aligned} \tilde J(w) &=J(w)+\frac\lambda 2w^Tw \\ &\approx J(w^*)+\frac12(w-w^*)^TH(w-w^*)+\frac\lambda 2w^Tw\xlongequal{令为}\hat J(w)\tag9 \end{aligned}$

其中 $H$是 $J(w)$在 $w^*$处关于 $w$的Hessian矩阵，由于 $w^*$为极值点，所以 $\nabla_wJ=\boldsymbol 0$，故近似式中没有一次项. 另外由 $w^*$为极小值点可知 $H$是半正定的.

$\hat J(w)$对 $w$的梯度为：

$\nabla_w\hat J(w)=H(w-w^*)+\lambda w \tag{10}$

设 $\hat w=\argmin_w\hat J(w)$，即 $\hat w$是 $\hat J(w)$的最小值点，则

$\nabla_{\hat w}\hat J(w)=H(\hat w-w^*)+\lambda \hat w=\boldsymbol 0 \tag{11}$

$(H+\lambda I)\hat w=Hw^*\tag{12}$

$\hat w=(H+\lambda I)^{-1}Hw^*\tag{13}$

当 $\lambda$趋于0时，正则化后的代价函数的最优解 $\hat w$趋于 $w^*$，那么当 $\lambda$增加时会发生什么呢？

由于Hessian矩阵 $H$是实对称矩阵，所以其可对角化，即 $Q^TH Q=\Lambda$，其中 $Q$为正交矩阵且列向量为 $H$的特征向量，故 $H=Q\Lambda Q^T$，代入式 $(13)$可得

$\begin{aligned} \hat w &=(Q\Lambda Q^T+\lambda I)^{-1}Q\Lambda Q^Tw^* \\ &=[Q (\Lambda+\lambda I)Q^T]^{-1}Q\Lambda Q^Tw^*\\ &=Q(\Lambda +\lambda I)^{-1}Q^Tw^* \tag{14} \end{aligned}$

令 $\hat H=Q(\Lambda +\lambda I)^{-1}Q^T$，则有 $\hat w=\hat Hw^*$，即 $\hat H$的特征值为 $\frac{\xi_i}{\xi_i+\lambda}$，其中 $\xi_i$为 $H$的特征值，且 $\hat H$的特征值 $\frac{\xi_i}{\xi_i+\lambda}$对应的特征向量与 $H$的特征值 $\xi_i$对应的特征向量相同，均为 $Q$的第 $i$列.

因此， $w^*$左乘 $\hat H$可以看做沿着由 $H$的特征向量所定义的轴来缩放 $w^*$，具体来说，我们会根据 $\frac{\xi_i}{\xi_i+\lambda}$因子来缩放 $w^*$在 $H$的第 $i$个特征向量方向上的分量 $w_i^*$. 因此，对于较大的特征值 $\xi_i \gg \lambda$所对应的特征向量的方向上，正则化的影响较小，因为分量 $w_i^*$的缩放因子趋于1；而对于较小的特征值 $\xi_i \ll \lambda$所对应的特征向量的方向上， $w^*$的分量 $w_i^*$会缩放到几乎为 $\boldsymbol 0$.

还可以这样来理解：L2正则化会将最优解 $w^*$的分量进行缩放，某分量方向上代价函数降低得越慢，则对其缩放的程度越高，即偏好保留的是代价函数降低更快的方向，这些方向特征值大，故二阶导数大，所以降低快 $^{[2]}$. 这种效应如下图所示.

上图是假设参数向量 $w$维度仅为2，即 $w=[w_1,w_2]$，作出 $J(w)$的等值线后，由Hessian矩阵与等值线的关系可知，图中所画的 $J(w)$的Hessian矩阵 $H$的特征向量方向恰为水平和垂直方向，且等值线密集的垂直方向对应的特征值较大，等值线稀疏的水平方向对应的特征值较小.

根据前文所述结论， $w^*$在水平方向的分量将被收缩较多，而在垂直方向的分量所收到的影响则相对没那么大. 图中的 $\tilde w$点正是加了正则项后的最优解，其垂直与水平分量相对于 $w^*$的变化验证了我们的想法.

References:

[1] 花书中文版7.1节
[2] Hessian矩阵与等值线的关系
[3] 贝叶斯角度看 L1 & L2 正则化
[4] L1正则先验分布是Laplace分布，L2正则先验分布是Gaussian分布