Скачайте прямо с официального сайта и положите в папку Keras
Общий путь по умолчанию следующий:
C:\Users\Administrator\.keras\datasets
Адрес загрузки, после загрузки сохраните сразу по указанному выше пути по умолчанию:
https://s3.amazonaws.com/text-datasets/imdb.npz