量化投资学习日记6

1.vn.py [1]
解析:基于python的开源交易平台开发框架。

2.最大回撤率
解析:最大回撤率:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要。

3.CTA Fund
解析:(CTA Fund),期货投资基金简称期货基金或商品基金,是指广大投资者将资金集中起来,委托给专业的期货投资机构,并通过商品交易顾问(CTA)进行期货投资交易,投资者承担投资风险并享有投资利润的一种集合投资方式。

4.Tushare
解析:Tushare是一个免费、开源的Python财经数据接口包。主要实现对股票等金融数据从数据采集、清洗加工 到 数据存储的过程,能够为金融分析人员提供快速、整洁、和多样的便于分析的数据,为他们在数据获取方面极大地减轻工作量,使他们更加专注于策略和模型的研究与实现上。

5.滑点
解析:在实战交易中,往往最终成交价和预期价格有一定偏差,因此加入了滑点模式来帮助更好地模拟真实市场的表现。

6.如何根据回测结果评价策略好坏
解析:
(1)盈利能力:策略收益与年化收益高,则说明盈利能力强。盈利能力不行说啥都没用。
(2)盈利稳定性:最大回撤要低。最大回撤是指最大亏损幅度,50%则意味着历史上看最大亏损率为50%。
(3)回测可靠性:交易次数要多。交易次数越多意味着经历了越多次的检验,回测的结果也越可靠。

参考文献:
[1] vn.py:http://www.vnpy.org

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