《机器学习》第十一章 特征选择与稀疏学习

特征选择从多个特征中选出对学习有用的特征以实现降低维度，增加准确率的目的。

选择子集和对子集进行评价是重要的两步，本章主要介绍了过滤式选择，包裹式选择以及嵌入式选择等方法：

过滤式选择利用相关统计量在学习器之前直接对特征进行选；

包裹式选择利用，随机得到候选子集并带入学习器验证正确率，在学习器层面完成特征的选择；

嵌入式则直接将特征的选择嵌入目标函数，在对目标函数的学习过程中，完成对特征的选择。

ps.在嵌入式学习中，通过L1正则化的嵌入，说明了LASSO函数，并给出了近端梯度下降（PGD）的算法

稀疏学习是通过对应的稀疏表示来降低学习任务的难度，字典学习是一种典型方法。

通过建立一个常用字典表来将稠密表达稀疏化，需要完成对字典的学习以及对稀疏表示的学习，可以利用类似追赶法的思想，同时在对字典矩阵求解时，采用KSVD（逐列更新）在矩阵的列中同样实行类追赶法。

压缩感知：根据被压缩的信息来复原完整的信息

考虑到方程的欠定性，需要对方程实行稀疏化，求解其稀疏矩阵并转换成L1范数最小化问题

矩阵补全：如何通过局部信息复原全局信息

在保证原有信息的情况下，通过最小化最终矩阵的秩，实现复原

11.1 子集搜索与评价

相关特征：对当前的学习任务有用的特征；
无关特征：对当前的学习任务无用的特征；
冗余特征：可以被其他特诊表示的特征。
目标：找到相关特征构成的集合，实现降低维度，增加准确率的目的。
问题：如何去寻找最优的子集？如何评价子集的优良？

子集搜索：以迭代的方式，通过不断的增加（减少）新的特征来找到最优子集。

增加：已得到子集A，未处理子集B，AUB=全集 ，A∩B=∅，从B中依次尝试选出一个特征，加入A中得到C，对所有C进行对比，如果有C的效果大于A，那么就加进去，不断重复。
减少：已得到子集A，被舍弃子集B，AUB=全集 ，A∩B=∅，从A中去除某个特征得到C，如果C大于A，那么就去除，不断重复。

子集评价：评价当前选出的特征对于分类的作用。

纯度：信息熵，信息增益。。。

借鉴之处：子集搜索中的类似追赶法的思想。

11.2 过滤式选择：对特征直接进行选择，不考虑后续的学习器。

这个方法的计算花销比较小，但是结果可能不能很好的吻合实际的目标。

Relief（Relevant Feature）方法：设计一个相关统计量来实现对特征的选择

对每个实例x，都寻找一个同类最近样本（猜对样本）和一个异类最近样本（猜错样本），然后对其中某个属性，判断猜对样本与猜错样本和x在该属性上是否相同，异类的得分为负，最后如果得分为正，那么说明该属性对于分类是有利的。

11.3 包裹式选择：在最后的学习器中计算特征的有效性，让特征尽可能的符合所求的目标。

LVW（Las Vegas Wrapper）:不断循环，在每轮循环中，随机产生子集，并在最终的目标学习器上进行验证，如果结果更好或者结果相当，但是特征更少，那么就保留。

11.4 嵌入式与L1正则化：将对特征的选择直接嵌入目标表达式（通过正则表达式），在求解目标函数时完成特征的选择

相较于L2正则化，L1正则化更加的稀疏，同时L1正则化可以使用近端梯度下降求解

近端梯度下降（Proximal Gradient Descent,简称PGD）：通过导数的概念，在满足L-Lispschitz条件下（导数的模不大于某个常数），利用泰勒展开以及导数的性质，找到近端的一个迭代变量对自变量进行不断迭代，趋近于函数的目标。

事实上，对于形如11.13的式子**（这个式子去掉arg称为LASSO）**都存在11.14的解

11.5 稀疏表示与字典学习

通过找到合适的字典，将样本转化为合适的稀疏表示形式，完成学习任务的简化。

其中B表示字典矩阵，一列为一个字母，一行为一个文档，而α是样本的稀疏表示，同时存在两个变量，可以利用类似追赶法。

（1）先固定B，对α进行学习，利用近端梯度下降法，可以完成

（2）固定α，对B进行学习，可以采用KSVD,对B按照列的顺序，先求其中一列，固定其他列。

则对E进行奇异值分解，取得最大奇异值对应的正交向量即可。但是考虑到α是稀疏表示的矩阵，biai相乘得到的是稀疏表示（只有一个元素），如果直接对E进行奇异值分解，那么得到的系数系数α的稀疏性可能被破坏，因此只E中与其中α非零的列的同列进行处理，再对后续区域进行补零操作。

11.6压缩感知：利用信号本身具有的稀疏性，从部分观测样本中回复原信号。

奈奎斯特采样定理：令采样频率达到模拟信号最高频率的两倍，则采样后的数字信号就保留了模拟信号的全部信息。

$y=φx$其中y表示最后得到信号的矩阵（n1），φ表示信号的测量矩阵(nm)，x表示原信号的矩阵(m*1)，其中m远大于n，因此这是一个欠定方程，无法轻易求出解，所以转换成 $y=φδs$其中δ是某个线性的变化，而s表示的是一个稀疏矩阵，此时若满足一定的条件（限定等距性：输入和输出能量之比在一定范围内），则可将问题转换为最小化问题，变成LASSO的等价形式再通过近端梯度下降求解，整个方法称为“基寻踪去噪”。

应用：矩阵补全，通过已知信息完成对系数稀疏矩阵的补全

目标为得到的补全结果的秩尽可能低，同时维持已有信息不变，这个NP难问题的解决方法是将目标转换为矩阵的奇异值之和。