量化交易入门阶段——MACD配合换手率因子

 

换手率这个指标大家一定很熟悉,很多老股民都特别喜欢关注换手率,觉得换手率大就是有庄家进场啦,有庄家控盘啦,将来要拉升啦,或者股票一涨到高位,看见换手率高,就觉得是庄家出货了,股票要跌了。

我们今天就说说换手率这个指标。

首先大家要明白换手率这个指标是怎么算的,换手率=成交量/流通股数*100%,在一定时间之内,股票的流通股数基本是定值,除非非流通股突然解禁了,所以,一只股票的成交量越大,换手率也就越高。

就单日换手率而言:

70%的股票的换手率基本在3%以下。

当然,新股和上市首日的股票往往很大。

当一支股票的换手率在3%——7%之间时,该股进入相对活跃状态。

7%——10%之间时,股票进入高度活跃状态。

 

之前我曾写过很多篇的文章,讲讲通过因子的选择配合MACD指标,就可以将MACD的胜率大幅提高,这一次我们还是延续这个思路。

在传统的MACD指标之上加上换手率这个因子,看看会有什么效果。

 

先让大家回忆一下MACD这个策略本身的表现,我们看看2019.1.1-2019.12.31这段时间,如果交易沪深300的股票,那么取得什么样的收益呢?

仅仅是1.04%而已,少的可怜。

 

那么这一次我们让MACD和换手率配合使用。

换手率用法很多,本篇文章,我们先测试其中一种方法:

挑出那些当日换手率超过7%的股票才买入,其他的股票不买入。

 

回测时间:

2019.1.1-2019.12.31

 

回测股票:

沪深300

 

仓位:

满仓

 

入场条件:

MACD金叉+当日换手率大于等于7%

 

出场条件;

MACD死叉

 

大家猜猜这个策略的结果怎么样?

95%的收益率,不过策略非常低频的策略,交易的次数只有9次, 说明大多是的时候,换手率达不到这个水平,因为我们选择的是沪深300股票,大多数都是大盘股,换手率低,这个收益率有点夸张。

不过也说明要是大盘股来庄家,那可绝对是大庄家啊。

当日这并不是这个策略的全部,换手的使用方法非常多,今后我们还会继续提到这个因子。

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