量化交易入门阶段:反向指标真能赚钱吗?

上篇文章《均线伴你同行》中,我给大家留下了很多问题,今天给大家解答第一个问题——既然60日均线在回测中“一无是处,普遍亏钱”,那么把60日均线当成反向指标,反着操作能赚钱吗?

其实这个问题,不仅仅涉及到均线,我相信很多投资者在交易的时候,都会遇到各种的“反向指标”:

比如张三说:“600XXX明天一定大涨!”,结果那只股票第二天就跌停。

李四说:“我有内部消息,000xxx明天有庄家出货,今天赶紧卖!”结果那只股票第二天就涨停。

王五说:“我看好600xxx那只股票,我今天买入了,你也买吧,我之前都翻倍了。”结果你买入之后,你们俩个一起赔钱。

每当张三、李四、王五出现两次这种情形的时候,人们马上就会说他们就是“反向指标”,千万别跟他们交易,或者干脆就和他们反向交易就行了,总之,他们买的股票千万别买,他们看好的股票,千万别碰。

其实,这些反向指标就和我今天跟大家说的60日均线一样,都是经常跟着做那就必然亏钱,既然跟着做就亏损,那么反着做是否就赚钱呢?

今天我们就把60日均线当成反向指标用一次,看看和大家心中想的一样与否?

 

入场时间:

2019年1月1日-2019年12月1日

入场信号:

收盘价<60日均线,就进场买入

仓位:

每只股票都买1000元

出场信号:

收盘价>=60日均线,就卖出平仓

股票选择:

和上次一样,我们选取全市场沪深两市所有股票的三分之一,即从深圳000开头开始升序排列,到沪市的600开头,取前1000只股票作为样本,也只有这样才能相对客观的评价这个指标是否有效,不然的话,同样都出现信号,有的买有的不买,回测的结果并不能说明方法的好坏。

 

让我们看看策略的结果:

 

2019年全年收益率为亏损17.92%,当年沪深300指数上涨35.57%。

胜率0.716,盈亏比1.141,盈利次数1074次,亏损次数427次,最大回撤26.75%。

对比上次60均线的正常交易策略,细心的投资者就会发现,二者收益几乎相同,都是亏损17%左右。

区别是这次交易的胜率高,盈利率也有所提高,上次的胜率低,盈利率也低,那么既然胜率和盈利率都提高了,为什么还亏钱呢?

那么就请各位看官玩一次“大家来找茬”吧,看看这两个策略还有什么区别?很容易就可以发现这个答案。

总之,将60日均线作为反向指标去交易的话,还一样是亏钱,所以大家真把“张三,李四、王五”当成反向指标去交易也一样还是亏损。

那么对于60日均线这个指标来讲,到底应该怎么用?是应该完全放弃不用吗?

还是应该想办法吧把这个指标变废为宝呢?

还是说这个指标仅仅是在2019年不行呢,是不是过几年就行呢?

在今后的文章中,我还会继续和大家继续探讨这个问题。

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