量化交易入门阶段——巴菲特喜欢的ROE还真是好东西

 

ROE就是净资产收益率，公式是净利润/净资产，代表每一单位的净资产能够创造出多少利润，毫无疑问越高越好，这也是股神巴菲特在评价上市公司的时候喜欢用的指标。

那么本篇文章我们就看看这个指标到底好到什么程度。

巴菲特对于这个用法也很简单，就是ROE要大于20%才算好股票。

大家要注意净资产收益率这个指标只有在每个季度才公布一次，平时根本就不变，所以，对于个股而言，如果用这个指标作为选股条件的话，那么基本是每三个月才可能调整一次股票池，实际上第一季度和年报公布的时间是重叠的，所以调仓的频率实际上更低。

所以针对ROE指标这种特殊情况，不在进行每天调仓，而是每月交易一次更好。

并且ROE大于20%的股票在全市场中都非常非常少，那绝对是少数股票才有的超级难达到的指标，所以，所有股票我们全要，然后挑出那些ROE大于20%的股票作为股票池。

用MACD这个指标测试一下，每月第一个交易日进行交易，其他时间不交易的话，2019.1.1-2019.12.31期间，收益率是多少。

收益率是13.13%，还可以。

 

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那么这一次我们让MACD和ROE配合使用。

挑出那些ROE大于20%的股票才买入，其他的股票不买入。

 

 

回测时间：

2019.1.1-2019.12.31

 

回测股票：

全市场

 

仓位：

满仓

 

入场条件：

每月第一个交易日，ROE大于20%的股票才买入，其他的股票不买入。

 

出场条件；

MACD死叉

 

大家猜猜这个策略的结果怎么样？

盈利率82%，非常非常厉害了，巴菲特不愧是股神，选的指标还是非常不错的。

当然，这并不是这个策略的全部，ROE使用方法非常多，今后我们还会继续提到这个因子。

大家有任何问题的话，欢迎大家留言。

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