量化交易入门阶段——欧奈尔的CANSLIM模型(二)

在研报《申万主动量化之欧奈尔CANSLIM选股模型》中,提到了著名投资者大师欧奈尔的CANSLIM模型。

CANSLIM是7个单词的缩写,代表7个选股条件,这是欧奈尔在他的著作《how to make money in stocks》中提到的方法。

在上篇文章《欧奈尔的CANSLIM模型(一)》中,我们回测了一个的选股因子C,C代表的是季度每股收益增长率。

本篇文章,我们继续往下回测,第二个因子A,代表年度净利润同比增长率

 

在A股市场之中,能做到这一条的股票可以说是凤毛菱角了,因为业绩想要连续3年增长可以说是非常非常难了。

既然使用的是年度的每股收益,那么我们选股的时候,持有一年才调仓一次。

这次回测的股票采取全市场所有股票。

并且,这一次我们回测5年走势,并且经历一轮牛熊走势看看,这个选股方法能否超越牛熊。

 

回测时间:

2013.1.1-2018.1.1

 

回测股票:

全市场所有股票

 

仓位:

满仓

 

入场条件:

每股收益连续三年增长,就买入

 

出场条件;

每股收益不能连续三年增长,就卖出

 

 

大家猜猜这个策略的结果怎么样?

 

还行,经历了5年和一轮牛熊之后,还能取得140%的收益率。

看来欧奈尔诚不欺我,当然这不是这份研报的全部内容,我们今后还会说到这篇研报。

 

想要这篇策略源代码的话,给我发私信,价格200元。
如果自己有策略,但是不会写代码的话,可以给我私信,价钱从几十到几百不等,看策略实现的难易程度而定,我使用的是聚宽平台,代码写好之后,可以在上面上模拟盘和实盘,对应的券商是第一创业证券。

 

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