在研报《申万主动量化之欧奈尔CANSLIM选股模型》中，提到了著名投资者大师欧奈尔的CANSLIM模型。
CANSLIM是7个单词的缩写，代表7个选股条件，这是欧奈尔在他的著作《how to make money in stocks》中提到的方法。
其中C代表的是季度每股收益增长率。
每股收益增长率大于25%或者30%作为选股因子到底是不是真有欧奈尔说的那么好，那么本篇文章，我们就测试一下这个指标。
每股收益增长率本身是一个季度才公布一次，所以调仓周期最快是3个月，当然第一季度和年度公布的日期是重合的，所以真正调仓周期不到3个月。
这次回测的股票采取全市场所有股票。
并且，这一次我们回测一轮牛熊走势看看，这个选股方法能否超越牛熊。
回测时间：
2013.1.1-2016.1.1
回测股票：
全市场所有股票
仓位：
满仓
入场条件：
季度每股收益大于0，并且增长率大于等于25%，就买入
出场条件；
如果季度每股收益增长率小于25%或者每股收益小于0，就卖出
大家猜猜这个策略的结果怎么样？
还行，经历了一轮牛熊之后，还能取得93%的收益率。
看来欧奈尔诚不欺我，不过我在编写的时候，我觉得这个地方还有提高的部分，这个指标这么用有点太简单了，仅仅是增长，就有可能出现那种某些股票突然报复性大涨，但是往往是因为卖了几套房子或者其他原因，这种持续性太差，将来这个指标可以再改进一下。
当然这不是这份研报的全部内容，我们今后还会说到这篇研报。
大家有任何问题的话，欢迎大家留言。
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如果自己有策略，但是不会写代码的话，可以给我私信，价钱从几十到几百不等，看策略实现的难易程度而定，我使用的是聚宽平台，代码写好之后，可以在上面上模拟盘和实盘，对应的券商是第一创业证券。
