随机变量的数字特征——协方差及相关系数

一、协方差
1、基本点
定义：

经过简单推导，可得协方差公式：

且有：

显然：X、Y独立时：

对于


2、协方差的性质

注：

二、相关系数
1、定义

2、性质

即：

注：

几个等价命题：

三、矩
X的k阶原点矩：

X的k阶中心矩：

X、Y的k+l阶混合原点矩：

X、Y的k+l阶混合中心矩：