根据自己安装过程整理步骤如下
第一步，去官网下载pygame包
访问地址：https://bitbucket.org/pygame/pygame/downloads/，现在与本机对应的版本包。
比如我本机是64位的，python是3.5版本的，那我就下载红框里的包。
第二步，安装
下载好安装包之后，放到本机某个文件夹下，比如我放在"G:\Python"下。
打开cmd窗口，进入该文件夹
执行命令python -m pip install --user pygame-1.9.2-cp35-cp35m-win_amd64.whl安装
验证是否成功
到此，安装就完成了。
期间可能会遇到的问题：
G:\Python>python -m pip install --user pygame-1.9.2-cp35-cp35m-win32.whl
pygame-1.9.2-cp35-cp35m-win32.whl is not a supported wheel on this platform.
You are using pip version 18.0, however version 18.1 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
如果遇到此问题，说明你安装的版本和你本机的配置不一致，比如python版本，或者32/64位