到底什么是程序化自动交易接口？针对股票量化来说，可以通过很多方面的接口系统知识，知道一些更多程序化的交易原理，那么既然是接触到自动交易接口，它的开发文档原理又是什么呢？
简单的从程序化自动交易接口的开发文档来认识，如下分析：
股票接口查询各类历史数据开发：
| 签名 |
void QueryHistoryData(int ClientId, int Category, const char* StartDate, const char* EndDate, char* Result, char* ErrorInfo); |
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| 功能 |
查询各类历史数据 |
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| 参数 |
ClientId |
客户端 Id |
| Category |
查询信息类别 0: 历史委托, 1: 历史成交, 2: 交割单 |
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| StartDate |
开始日期 格式为 yyyymmdd 字符串, 如 2018 年 5 月 1 日为 20180501 |
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| EndDate |
结束日期, 格式同开始日期 |
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| Result |
查询结果, 需要分配 1024*1024 字节的空间 格式请参阅[Result 格式] |
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| ErrorInfo |
错误信息, 需要分配 256 字节的空间 |
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| 返回值 |
无, 调用成功与否通过 ErrorInfo 是否为空字符串来判断 |
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委托下单开发文档：
| 签名 |
void SendOrder(int ClientId, int Category, int EntrustType, const char* Gddm, const char* Zqdm, float Price, int Quantity, char* Result, char* ErrorInfo); |
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| 功能 |
委托下单 |
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| 参数 |
ClientId |
客户端 Id |
| Category |
委托类别 0: 买入, 1: 卖出, 2: 融资买入, 3: 融券卖出, 4: 买券还券, 5: 卖券还款, 6: 现券还券 |
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| EntrustType |
报价方式 0: 上海限价委托, 深圳限价委托 1: (市价委托)深圳对方最优价格 2: (市价委托)深圳本方最优价格 3: (市价委托)深圳即时成交剩余撤销 4: (市价委托)上海五档即成剩撤, 深圳五档即成剩撤 5: (市价委托)深圳全额成交或撤销 6: (市价委托)上海五档即成转限价 |
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| Gddm |
股东代码, 可调用 QueryData 接口或查询券商软件获取交易上海股票填上海的股东代码 交易深圳股票填深圳的股东代码 |
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| Zqdm |
证券代码 |
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| Price |
委托价格 |
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| Quantity |
委托数量 |
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| Result |
委托结果(包含委托编号), 需要分配 1024*1024 字节的空间 格式请参阅[Result 格式] |
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| ErrorInfo |
错误信息, 需要分配 256 字节的空间 |
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| 返回值 |
无, 调用成功与否通过 ErrorInfo 是否为空字符串来判断 |
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但实际上，程序化自动交易接口在没有人看管的情况下，可以实现自动化策略的建议，股票程序化不会对这些模式有所限制，无论投资者操作长线还是短线，都可以通过程序化交易接口实现。就像上面的开发文档提及的自助委托下单，方便又智能化。
正因为是对于程序化的自动交易过程，所以投资者必须在交易接口上接入系统中，股票程序化交易接口就可以对交易条件进行设计，还可以根据数据行情接口的设定预警，以及股票池自动交易等方面，才有相应的安全保障。