1 符号说明
将变量、均值和方差进行划分（xa是m维的，xb是n维的）：
其中x满足N(μ,Σ），μ,Σ满足：
条件概率就是需要求解P(xa|xb)和P(xb|xa)
2 需要用到的定理
2.1 定理的说明
这个证明不严谨，但是方便说明
3 舒尔补
4 计算条件概率
条件概率再高斯过程回归中需要用到
机器学习笔记：高斯过程_UQI-LIUWJ的博客-CSDN博客
我们首先计算
的分布，根据2的定理有：
现在可以得到。根据
与
的关系可以得到
的分布：
(在求条件概率时xa对于xb来说可以看做已知，因此上式中
可以看做常量B)
所以根据2的定理，有：
所以
即